تحلیل اندیکاتور macd

فیلم آموزشی اندیکاتورهای MACD و RSI توسط بهزاد صمدی

اندیکاتورها در حقیقت، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی و داده های خام نمودار، مانند حجم، قیمت و زمان، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران و تحلیلگران قرار می دهند. یک اندیکاتور تکنیکال، چشم انداز متفاوتی از رفتار قیمت را نشان می دهد و مهم نیست که فرمول به دست آوردن آن چه مقدار ساده یا پیچیده باشد؛ در هر حال، یک اندیکاتور خوب، چشم انداز منحصر به فردی از قدرت و جهت حرکت قیمت را فراهم می آورد.
اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته ی پیشرو (Leading) و دنباله رو (Lagging) تقسیم می شوند. اندیکاتورهای پیشرو به طور کلی زودتر از اندیکاتورهای دنباله رو علامت و تغییرات خود را نشان می دهند.

سه عملکرد اصلی اندیکاتورها به شرح زیر است:

● هشدار دادن: یک اندیکاتور می تواند در بررسی دقیق رفتار قیمت، بعنوان هشدار عمل نماید. برای مثال اگر میزان جنبش قیمت (مومنتوم) کم رنگ شود، ممکن است هشداری برای شکست یک سطح حمایت باشد. همچنین اگر یک واگرایی مثبت بزرگ وجود داشته باشد، ممکن است هشداری برای شکست یک ناحیه ی مقاومتی باشد.

● تایید گرفتن: اندیکاتورها می توانند در تایید علامت های سایر ابزار و روش های تحلیل تکنیکال ظاهر شوند و می توانند تاییدکننده ی درک تحلیلگر از قیمت باشند. دقت شود که گاهی اوقات، اندیکاتورها علامت هایی را نشان می دهند که در نگاه اول، ممکن است صحیح به نظر برسند اما اگر رفتار قیمت خلاف علامت اندیکاتور باشد، علامت اندیکاتور اعتباری ندارد و می توان نتیجه گرفت که به این دلیل که اندیکاتورها از همان رفتارهای قیمت به دست می آیند، استفاده از اندیکاتورها بدون توجه به رفتار قیمت، یک اشتباه بزرگ در تحلیلگری است.

● پیش بینی کردن: روش هایی وجود دارد که سرمایه گذاران و معامله گران می توانند به کمک اندیکاتوها، به پیش بینی رفتار آینده ی قیمت بپردازند که به دلیل فاصله داشتن از بحث مورد نظر، از پرداختن به آن صرف نظر می شود.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور که در واقع در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد، یکی از معتبرترین اندیکاتورها در تمام بازارهای مالی محسوب می شود که توسط جرالد اپل ابداع شد.

اجزاء اصلی اندیکاتور MACD:

1. MACD: متشکل از میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 12 روزه که از بازه ی 26 روزه همان میانگین، کسر شده و میانگین سریعتر را تشکیل می دهد.
2. خط هشدار MACD: شامل یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 9 روزه که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.
3. هیستوگرام MACD: میله هایی که نشان دهنده ی اختلاف و فاصله ی دو خط MACD و خط هشدار آن هستند.

مزایای اندیکاتور MACD :

1. عنصر مهم مومنتوم در آن لحاظ شده است.
2. استفاده از میانگین متحرک ها در ساختار آن، تاییدکننده ی اعتبار آن است.
3. می تواند حرکات جاری بازار را نشان دهد و واگرایی های معتبری دارد.
4. می توان آن را در تمامی تایم فریم ها استفاده کرد.

معایب اندیکاتور MACD :

1. یک اندیکاتور دنباله رو و تاخیری می باشد.
2. برای تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نیست.
3. مقایسه تحلیل اندیکاتور macd ی سطوح MACD در هنگامی که قیمت تغییرات زیادی را تجربه کرده است، بسیار دشوار است.

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور نیز در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد و از معتبرترین اندیکاتورهای بازارهای مالی است که ملقب به وزیر اندیکاتورها است و توسط والس وایلدر به وجود آمد. این شاخص، تعداد کندل های مثبت و منفی در بازه ی زمانی خود را مورد مقایسه قرار می دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین صفر تا 100 به دست می آید که این اعداد، هم به تنهایی و هم به صورت یک نمودار کامل کارایی دارند و حاوی اطلاعات زیادی هستند

برخی از نکاتی که در استفاده از این اندیکاتور باید مورد توجه باشند، به شرح زیر است:

1. در محاسبات روزانه بهتر است از دوره ی 14 روزه استفاده شود. (توصیه ی والس وایلدر)
2. اعداد بالای 70 نشان دهنده ی اشباع خرید و اعداد پایین تر از 30 نشان دهنده ی اشباع فروش هستند.
3. واگرایی بین اندیکاتور و قیمت، در زمان قرارگیری اندیکاتور در سطوح اشباع، بسیار اهمیت دارد.
4. سطح 50 اغلب نشان دهنده ی حمایت و یا مقاومت است و عبور از این خط می تواند اهمیت خاصی داشته باشد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت پنجم

در قسمت چهارم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با چند مورد از متداول ترین اندیکاتورها آشنا شدید،در این قسمت به ادامه موضوع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال میپردازیم ،با ما همراه باشید.

اندیکاتور واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که روند قیمت بر خلاف روند نوسانگر اسیلاتور باشد و به دو نوع واگرایی مثبت و منفی دسته‌بندی می‌شود که در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد.

واگرایی منفی (-RD)

این حالت در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که قیمت، قله جدید را ایجاد کرده اما اندیکاتور موفق به ثبت سقفی جدید نشد و قله پائین‌تری اتفاق بیفتد. این واگرایی حاکی از آن است که از فشار خرید کاسته شده اما همچنان تعداد و قدرت خریداران در بازار بیشتر است. پس از مشاهده شدن این حالت لازم است که فوراً مدیریت ریسک را انجام داد؛ چرا که احتمالاً تغییر روند و بازگشت نزولی بازار بیشتر خواهد شد.

واگرایی مثبت (+RD)

واگرایی مثبت در روندهای نزولی تشکیل می‌گردد. به شکلی که با رقم خوردن کف قیمت پائین‌تر اندیکاتور، کف بالاتری به وجود می‌آید. این واگرایی نشانگر این است که کاهش فروش اتفاق افتاده اما این کاهش به اندازه نبوده است که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان گردد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

این نوع از واگرایی در زمان‌ّایی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف پائین‌تری را نسبت به قله قبلی رقم زده است، اما اندیکاتور، قله بالاتری را به نسبت قله قبلی ثبت می‌کند. این اتفاق نشانگر تداوم یافتن روند نزولی بازار است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی مثبت در زمان‌هایی تشکیل می‌شود که قیمت، کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور،‌ مقدار ریزش بیشتری را نشان دهد و کف پائین‌تری را ایجاد نماید. این اتفاق نشانگر این است که روند صعودی تداوم خواهد داشت.

اندیکاتور مکدی یا MACD در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک همگرا واگرا یا Moving Average Convergence Divergence که به اختصار، مکدی نامیده می‌شود، یکی از ساده‌ترین و موثرترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است که قدرت و شتاب روند و جهت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص از دو خط MACD و خط سیگنال تشکیل می‌گردد که فرمول محسابه هر یک از آن‌ها به شکل زیر خواهد بود:

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

قیمت بسته شده در هر کندل، برای میانگین‌های متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیستوگرام MACD وظیفه بررسی کردن تغییرات بین خط مکدی و میانگین متحرک نمایی را به عهده دارد. در صورتی که مثبت باشد، خط سیگنال زیر خط مکدی قرار می‌گیرد. دوره‌های ۹ و ۱۲ و ۲۶، اعدادی‌اند که تریدرها معمولاً از آن استفاده می‌کنند. هرچند معامله‌گران خواهند توانست با توجه به شیوه و هدفی که دنبال می‌کنند، این اعداد را دستخوش تغییر نمایند.

کاربرد مکدی را می‌توان در ۳ روش کلی خلاصه و جمع‌بندی کرد.

اولین روش، در استفاده از واگرایی است که پیش از این توضیح دادیم.

استفاده دیگری که از مکدی می‌شود در زمانی است که دو خط سیگنال و مکدی، همدیگر را منقطع کنند. هنگامی که خط مکدی در جهت بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، به نوعی می‌توان گفت که سیگنال خرید یا روند صعودی را منتشر می‌کند. در صورتی که قطع آن در جهت رو به پائین باشد، سیگنال فروش و روند نزولی را نشان خواهد داد.

روش آخر، سطح صفر را در اندیکاتور به عنوان مبنا قرار می‌دهد و عبور خط مکدی از این سطح به طرف بالا، سیگنال خرید و عبور از سطح به پائین، سیگنال فروش را نشان خواهد داد. البته لازم است که خرید یا فروش را صرفاً با توجه با اندیکاتور در تحلیل اندیکاتور macd نظر نگرفته و از ابزارهای دیگر نیز برای کاهش خطا و ریسک‌ها استفاده کرد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی، یکی از اندیکاتورهای دیگر است که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. استفاده‌ای که از این اندیکاتور می‌شود برای تعیین نقاط بازگشت بالقوه است. این اسیلاتور میان اعداد صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. به شکلی که از عدد ۳۰ به پائین‌تر، منطقه اشباع فروش و از ۷۰ به بالا، منطقه اشباع خرید است. به عنوان مثال، در مناطقی که بیش از حد فروخته شده است، این امکان وجود دارد که با کاهش فشار فروش، شاهد تغییر روند باشیم.

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای شناسایی قدرت روند استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در روندهای صعودی و با تثبیت سقف‌های قیمتی بالاتر، اگر قله‌هایی که در RIS شکل گرفته‌اند بالاتر از قله قبلی باشد، بیانگر این خواهد بود که روند صعودی قدرتمند خواهد بود و ادامه می‌یابد. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که خطوط حمایت و مقاومت در اندیکاتورها، می‌توانند واکنش‌های احتمالی اندیکاتورها را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند تا احتمال ریسک و خطا را کاهش دهند.

در تصویر زیر، خطی که در اندیکاتور کشیده شده، به منظور حمایت ظاهر گردیده و سپس به شکل مقاومت تبدیل شده است. با تماس شاخص می‌شود نقاط خرید و فروش را در نمودار مشخص نمود.

واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران موفق می‌توانند تنها با استفاده از این سه اندیکاتور، تحلیل‌های دقیقی را انجام تحلیل اندیکاتور macd دهند. البته در این خصوص می‌توان از ابزارهای دیگری نیز استفاده کرد که می‌تواند تحلیل‌ها را از جنبه‌های دیگری نیز انجام دهند. در ادامه به معرفی تعدادی از این اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR یا برد واقعی میانگین

از اندیکاتور ATR به منظور پیش‌بینی حرکات قدرتمند قیمت و شناسایی کردن نوسانات بازار استفاده می‌شود. نحوه محاسبه آن نیز به این صورت است که تفاضل قیمت بالا هر تایم فرم و قیمت پائین آن را محاسبه کرده و میانگینی که معمولاً در بازه‌های زمانی ۱۴ روزه به دست می‌آید را از آن رسم می‌کنند.

از این شاخص می‌توان در نوسان‌های شدید بازار (چه صعودی یا چه نزولی) استفاده کرد. این شاخص قادر است افزایش‌های شدید را نشان داده و همچنین نوسانات کوجک که در کندل‌هایی با اندازه‌های کوچک ایجاد می‌شوند را نیز به صورت دقیق و مشخص نشان دهند.

باید توجه داشت که اندیکاتور برد واقعی میانگین در مورد جهت روند بازار، اطلاعات خاصی را در اختیارمان قرار نمی‌دهد و تنا نوسانات آن را مشخص خواهد کرد. پس از نوسانات شدید و کندل‌های عظیمی که در بازار ایجاد می‌شوند (چه مثبت و چه منفی) که باعث افزایش ATR می‌گردند، باید منتظر ماند تا شاهد کاهش اندازه کندل‌ها به میزان کوچک و کوچکتر باشیم. به عبارت دیگر، نوسانات مشاهده شده در هر کندل نشان از این دارد که تا شاخص ATR اصلاح شود، بایستی از قله خود فاصله بگیرند.

نمودار فوق، در تایم فریم ۴ ساعته بیت کوین به همراه شاخص ATR مشخص شده است. کندل‌های بزرگی که در دسامبر سال ۲۰۱۷ ایجاد شده‌اند، شاخص ATR را بالا برده و با کاهش دادن اندازه کندل‌ها در ادامه، این شاخص توانسته است خود را اصلاح کند.

شاخص ATR در واقع بیانگر این است که یک ارز دیجیتال یا سهام بورس، به طور میانگین در یک روز تا چه میزان نوسان می‌کند. تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این شاخص، حد ضرر و هدف سود را تعیین نمایند.

اندیکاتور OBV

این اندیکاتور در عین سادگی، می‌تواند اطلاعاتی مفید و مهم را در اختیار تریدرها قرار دهد. اندیکاتور OBV نشانگر حجم معاملات است. به این صورت که در صورت بسته شدن نزولی کندل، حجم مربوط به آن را از حجم کل کم کرده و در صورت صعودی بسته شدن آن، حجم معاملات را به آن شاخص اضافه خواهند کرد. تصویر زیر نشانگر شاخص OBV در نمودار بیت کوین است.

شاخص OBV که حجم جمعی معاملات را نشانگر است، در جهت تعیین کردن و تائید روند مورد استفاده واقع می‌شود. برای مثال، هنگامی که نمودار قیمتی، روند نزولی را نشان می‌دهد و OBV نیز بیانگر روندی نزولی است، در این صورت می‌توان این انتظار را داشت که روند نزولی ادامه خواهد یافت.

چند نکته کلی در مورد تحلیل تکنیکال که باید بدانید

در تحلیل تکنیکال، نمودارهای مختلفی وجود دارد

در تحلیل تکنیکال، از ابزارها و فوت و فن‌های مختلفی استفاده می‌شود. اصلی‌ترین این ابزارها، نمودار است. نمودارها، حرکت قیمتی را در گذر زمان نمایش می‌دهند. در کل، سه نوع نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی وجود دارد که در شرایط مختلف باید از آن‌ها استفاده کنید.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای متفاوتی وجود دارد

از طرف دیگر، در تحلیل تکنیکال، الگوهای مختلف و متفاوتی وجود دارند. همانطور که گفتیم، لازم نیست همه این الگوها را بشناسید. کافی است که یاد بگیرید که از یک نمودار، چه انتظاراتی دارید و قرار است چه چیزهایی را از آن متوجه شوید. همچنین شناسایی چند الگوی کلی به شما کمک خواهد کرد تا پایه‌های تشخیص خود را تقویت کنید. به این ترتیب، در برخورد با الگوی جدید، خودتان می‌توانید الگوها را بدون دانش قبلی بشناسید و رفتار آن را پیش‌بینی کنید.

تئوری قیمت‌ها همه چیز را نادیده می‌گیرد!

تریدرهای تکنیکال بر این باورند که قیمت، همه چیز را در خود دارد و همه اطلاعات را انتقال می‌دهد. پس از نظر او، قیمت یک ارز، اساس تحلیل‌هاست. قیمت، منعکس کننده حاصل جمع دانش همه مشترکان بازار اعم از سرمایه‌گذاران، تریدرها، مدیران، سبدهای سهام و هر المان دیگری است. عدم پذیرش اینکه قیمت یک دارایی، همه چیز را انتقال می‌دهد، می‌تواند باعث افزایش خطای ما در شناخت رفتارهای بازار شود. بنابراین، تحلیل‌گر تکنیکال لازم است پایه و اساس همه تحلیل‌های خود را قیمت یک دارایی قرار دهد.

لازم نیست همه چیز را بدانید!

برای اینکه بتوانید یک معامله گر سودآور و موفق باشید، لازم نیست که همه چیز را بدانید. ترکیب دانش‌های تکنیکال و روشهای درست مدیریت سرمایه می‌تواند شما را به موفقیت نزدیک و نزدیک‌تر کند. شاید تحلیل اندیکاتور macd باورش برایتان سخت باشد، اما در فضای معامله و ترید، افرادی هستند که تنها بر مسائلی محدود تمرکز دارند و در عین حال می‌توانند درآمدهای خوبی را نیز از آن خود نمایند. بنابراین برای اینکه کار خود را شروع کنید، منتظر نباشید تا همه چیز را یاد بگیرید! تنها مفاهیم پایه و اساسی را یاد گرفته و با شروع کار، چیزهای جدید را بیاموزید!

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش، عمومی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

اندیکاتور مکدی

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ‌اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام ‌اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ می‌شود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ‌اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ‌اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام ‌اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ می‌شود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ‌اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

نحوه شکل‌گیری این‌ اندیکاتور هم با استفاده از میانگین‌های متحرک است. به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ۱۲ روزه نمایی برای یک سهم کم کنیم‌اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA
در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می‌شود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال است.
معمولا در تحلیل‌ها تمرکز ما بیشتر روی مکدی و همچنین خط سیگنال است. در شکل زیر نمودار سهم «خبهمن» را همراه با‌اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد می‌کنید.

کاربردهای اسیلاتور MACD:
یکی از پرکاربردترین موارد به کارگیری اسیلاتور مکدی استفاده در مبحث واگرایی‌ها است که به موقع به آموزش این مبحث مهم در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت، اما جدای از بحث واگرایی‌ها، این‌اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد.
- یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سیگنال، زمان‌هایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می‌نمایند. به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع نمود به معنی وجود شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نمود؛ تحلیل اندیکاتور macd به معنی شرایط نزولی در سهم است. به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهم ماشین سازی اراک با نماد فاراک را نشان می‌دهد توجه کنید.

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌کنید مکان‌هایی که با نقطه چین نمایش داده شده‌اند مکان‌هایی بوده‌اند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده‌اند. در محل‌هایی که با فلش مشکی رنگ روی‌ اندیکاتور نمایش داده شده‌اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته‌ایم و در نقاطی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده است عکس این اتفاق رخ داده است، یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار افت قیمت را داشته‌ایم. هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دلیل ماهیت نوسانی بازار امکان داشته است که این روش چندان دقیق عمل نکند؛ اما همان‌طور که دیده می‌شود در اکثر موارد این طریقه استفاده از مکدی نتیجه قابل قبولی داشته است.
- یک روش دیگر استفاده از مکدی هنگامی‌است که این اسیلاتور سطح صفر را قطع می‌نماید. به عبارتی عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم است و عبور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روز میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که احتمال نزول سهم وجود دارد. برای مثال به شکل زیر که نمودار سهم گروه بهمن با نماد «خبهمن» را نشان می‌دهد توجه کنید:

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در سایت ره‌‏آورد ۳۶۵

برای مشاهده این اندیکاتور، ابتدا وارد سایت rahavard365.com شوید.

نام نماد مورد نظر را جستجوی کرده بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید. سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و MACD را در آن جستجوی کنید. پس از تایید، اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence در پایین صفحه نمایش داده می شود.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل زیر آنها را مشاهده می کنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.

میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور مکدی یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.

خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته می‌شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانی، وزنی یکسان می‌دهد.

هیستوگرام مکدی در MACD کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.

استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد تحلیل اندیکاتور macd اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

سیگنال فروش: هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD

- برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.

- اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.

- هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اندیکاتور MACD چیست ؟

منفی است. معامله‌گران از هیستوگرام برای پی بردن به اینکه چه وقت مومنتوم صعودی یا نزولی است استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD در مقابل RSI

RSI اندیکاتوری است که بر اساس ورود به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش سیگنال معاملاتی می دهد. این اسیلاتوردر حقیقت

میانگین قدرت یا ضعف سیگنال را در یک پریود تعیین شده که به صورت پیش فرض ۱۴ است نشان می دهد و مقدار آن بین صفر

تا صد تغییر می کند.

از این رو باید اشاره نمود که MACDا ارتباط بینEMA ها را محاسبه می کند در حالی کهRSI تغییر قیمت در رابطه با سقف ها و

کف های جدید را محاسبه می کند. معمولاً از این دو اندیکاتور به همراه هم جهت آنالیز بهتر و فراهم آوردن دید تکنیکی مناسب

از بازار استفاده می شود. هر دوی اندیکاتورها، مومنتوم بازار را اندازه گیری می کنند ولی از آنجایی که فاکتورهای مختلفی را در

مجاسبات خود می سنجند گاهی خروجی های مختلف نیز می دهند. برای مثال در حالی که RSI مقداری بالای ۷۰ را نشان می دهد

و هشدار وضعیت اشباع خرید را دارد و سیگنال فروش را صادر می کند MACD نشان می دهد که هنوز فرصت خرید وجود دارد.

البته گاهی چنین نشانه‌هایی ممکن است سیگنال‌های هشدار برای تغییر روند یا دایورجنس باشند و باید با آنها به دقت برخورد کنیم.

محدودیت های MACD :

یکی از مشکلات MACD آن است که اندیکاتور هشدار بازگشت می دهد ولی بازار باز نمی گردد. در حقیقت سیگنال اشتباه می دهد.

از طرف دیگر دایورجنس همه بازگشت ها را هشدار نمی دهد.

به عبارتی MACD سیگنال های زیادی را پیش بینی می کند در حالی که اتفاق نمی افتند و از طرف دیگر بازگشت هایی را نیز مشاهده

می کنیم در حالی که هیچ سیگنالی در MACD رخ نداده است.

سیگنالهای اشتباه معمولاً هنگامی صادر می‌شود که بازار در حال رنج یا تشکیل الگوی مثلث باشد و در حقیقت روند مشخصی ندارد.

از طرفی کندی مومنتوم، حرکت رنج مومنتوم یا روند آرام باعث می شود کهMACD به سمت صفر حرکت کند با آنکه هیچ بازگشت