مبانی تحلیل فنی

آموزش اسیلاتور ها

اوسیلاتور استوکستیک در حالت اور سل، سیگنال خرید صادر کرده.

اسیلاتور

اسیلاتور یا نوسانگر، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که باند های کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند. و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند. تریدرها از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا بیشینه فروش استفاده می کنند. وقتی مقدار نوسانگر به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خریداری شده است و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تریدرها دارایی را بیش از حد فروخته تفسیر میکنند.

اسیلاتورها چگونه کار می کنند

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران اسیلاتورها را زمانی مورد استفاده آموزش اسیلاتور ها قرار می هند. که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند. به عنوان مثال وقتی سهام به صورت افقی یا ساید معامله میشود.
نوسانگرهای متداول شامل: نوسانگر استوکستیک، مقاومت نسبی (RSI)، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک بازار می دانند،. اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای افزایش خرید و فروش خود مفید می دانند، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی.

اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کنند. سپس ابزار را بین این دو قرار میدهند. نوسان ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند، دارایی را به عنوان اور بای می خواند. در سناریوی مخالف ، وقتی نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند.

اوسیلاتور استوکستیک در حالت اور سل، سیگنال خرید صادر کرده.

اوسیلاتور استوکستیک در حالت اور سل، سیگنال خرید صادر کرده.

مکانیک یک اسیلاتور

در تحلیل تکنیکال، یک سرمایه گذار نوسانگرها را جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت. برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است. در مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند. به منظور دستیابی به این هدف، تکنیک های مختلف دستکاری و صاف کردن چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد. وقتی بازار در یک محدوده خاص معامله می شود. نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می کند. وقتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. که نشان دهنده یک فرصت فروش است. وقتی اسیلاتور به زیر ۳۰ تا ۲۰٪ می رسد،. یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

سیگنالها تا زمانی که قیمت اوراق بهادار در محدوده تعیین شده باقی بمانند، معتبر باقی می مانند. با این حال، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد. تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار در آن رنج شده میدانند. و یا ابتدای روند جدید می دانند. در طی شکست قیمت، نوسانگر ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

تکنیکالیست ها، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند. و آنها را در صورت استفاده همراه با یک اندیکاتور که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می کند ، موثرتر می دانند. به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص میانگین متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روند دارد استفاده کرد. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک نوسان ساز(اوسیلاتور) بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

در این مقاله قصد داریم به معرفی مفهوم اندیکاتور ها در چارت پرداخته و همچنین ماهیت اسیلاتورها را به شما معرفی کنیم. پس برای آشنایی با اندیکاتور ها و.

مقدمه اندیکاتور و اسیلاتور

در این مقاله قصد داریم به معرفی مفهوم اندیکاتور ها در چارت پرداخته و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال را آموزش دهیم. بر این اساس تفاوت میان اندیکاتور های Leading (هدایتگر) و Lagging (دنبال کننده) را بررسی نموده و مزایا و معایب هر کدام را توضیح می دهیم. همچنین نحوه مطالعه اسیلاتور ها و سیگنال گیری از آنها را نیز بررسی می نماییم. پس برای آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتورها با ما همراه باشید.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از طریق بکارگیری یک فرمول ریاضی، اطلاعات قیمت دارایی مورد نظر را به یک داده تبدیل می کند. این اطلاعات قیمت شامل قیمت باز شده، قیمت بسته شده، بالاترین قیمت و در نهایت پایین ترین قیمت در بازه زمانی مشخص هستند.

برخی از این اندیکانور ها تنها از قیمت بسته شده استفاده می نمایند، در حالی که برخی دیگر علاوه بر اطلاعات قیمت، از حجم معاملات نیز استفاده می کنند. داده ها به تنهایی اهمیت زیادی ندارند بلکه مجموعه این داده ها در یک سلسله زمانی است که می تواند مورد استفاده واقع شود. داده های ارائه شده توسط اندیکاتور ها به صورت گرافیکی در کنار نمودار قیمت ظاهر می شوند تا امکان مقایسه با تغییرات قیمت را فراهم نمایند.

اندیکاتور ها چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند؟

اندیکاتور ها چشم انداز متفاوتی از تحرکات قیمت یا پرایس اکشن را به ما نشان می دهند. برخی از آنها مانند میانگین متحرک (Moving Average) از یک فرمول ساده میانگین گیری استفاده می کنند و درک آنها نیز بسیار ساده است در حالی که برخی دیگر مانند Stochastics از فرمول های پیچیده ریاضی استفاده کرده و درک و بررسی آنها نیازمند مهارت و مطالعه است.

با این حال سوای فرمول ارائه شده، اندیکاتورها یک پنجره منحصر به فرد برای ما باز می کنند تا از طریق آن بتوانیم قدرت و مسیر حرکت قیمت دارایی مورد نظر را بهتر درک نماییم. به طور کلی اندیکاتورها برای سه عملکرد مناسب هستند: اخطار – تایید – پیش بینی

یک اندیکاتور می تواند شکسته شدن یک خط حمایت یا مقاومت را به ما هشدار دهد یا اینکه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال را تایید کند و در نهایت می تواند مسیر آتی قیمت را برای ما روشن تر سازد.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها؛ نکات استفاده از اندیکاتور ها

یک اندیکاتور مانند یک چراغ قوه عمل می کند. این چراغ می تواند نواحی تاریک را برای ما روشن کند، ولی تکیه کامل بر آنها اشتباه است. برخی از تحلیل گران در استفاده از اندیکاتورها افراط ورزیده و توجه شان از نمودار قیمت و تحرکات آن از بین می رود. در این خصوص باید گفت اندیکاتورها مشتقاتی از پرایس اکشن هستند نه یک بازتاب دقیق از آن. این را باید مد نظر قرار دهید که استفاده از اندیکاتورها زمانی سود آور است که در کنار تحلیل پرایس اکشن استفاده شوند.

به عنوان مثال ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خرید بدهد ولی الگوی شکل گرفته در چارت یک مثلث نزولی با دره هایی است که هر کدام از دره پیش از خود پایین تر است. مسلما چنین سیگنال خریدی ممکن است اشتباه باشد و کاربردی نیست.

نکته دیگر در مورد اندیکاتورها این است که اطلاعات و سیگنال های ارائه شده توسط آنها برای هر بازار و هر نوع دارایی، یکسان نیست. به همین خاطر می توان گفت که اندیکاتور خوانی نیز مانند بسیاری دیگر از بخش های تحلیل تکنیکال یک هنر است تا علم و به همین خاطر باید برای یادگیری و استفاده از آنها تجربه اندوزی کرد.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ شناسایی ابزار مناسب

امروزه تعداد بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارند که در پلتفرم های ارائه دهنده نمودار قیمت قابل دسترسی هستند ولی فقط تعداد اندکی از آنها مناسب برای استفاده می باشند. شناسایی اندیکاتور مناسب چیزی است که با زمان و تجربه به دست می آید. در کنار این موضوع، به خاطر داشته باشید که استفاده تعداد زیاد اندیکاتورها در کنار یکدیگر می تواند بیهوده باشد در نتیجه بهتر است تعداد کمی اندیکاتور که مکمل یکدیگر هستند را شناسایی نموده و در مطالعه آنها آموزش اسیلاتور ها مهارت پیدا کنید.

به عنوان مثال، استفاده از اندیکاتورهای RSI و Stochastic در کنار یکدیگر می تواند بیهوده باشد چرا که هر دو آنها میزان تحرک قیمت و سطوح خرید مفرط/ فروش مفرط را مشخص می کنند.

اندیکاتورهای Leading

اندیکاتورهای هدایتگر، به نوعی طراحی شده اند که حرکات قیمت را هدایت و راهنمایی کنند. بیشتر آنها، فرمی از تحرکات قیمت (نرخ تغییرات قیمت) را در یک بازه زمانی تعریف شده به نمایش می گذارند. به عنوان مثال، اوسیلاتور Stochastic بیست روزه، از پرایس اکشن در یک بازه زمانی ۲۰ روزه استفاده می کند و اطلاعات قیمت پیش از این دوره زمانی را نادیده می گیرد.

این اندیکاتورها ابزار مناسبی برای شناسایی حرکت بعدی قیمت بوده و زمان ورود به بازار و خروج از آن را زودتر از شروع حرکت قیمت به ما اعلام می کنند در نتیجه فرصت های ترید زیادی در اختیار ما قرار می دهند.

البته بهتر است که همراه با روند استفاده شوند نه در تضاد با آن. مثلا در یک روند صعودی می توان از سیگنال فروش مفرط برای خرید استفاده کرد و سیگنال خرید مفرط نمی تواند کمک زیادی داشته باشد. در کنار این مزیت باید اشاره نمود که اندیکاتورهای هدایتگر، همانقدر که پتانسیل درآمد را بیشتر می کنند ریسک بالاتری نیز همراه خود دارند. هر چقدر ریسک بالاتر باشد امکان ضرر نیز افزایش می یابد.

اندیکاتورهای Lagging

اندیکاتورهای دنبال کننده اندیکاتورهایی هستند که تحرکات قیمت را تعقیب می کنند یعنی پس از حرکت قیمت تغییر می کنند. بهترین فایده این اندیکاتور ها زمانی است که روند حرکت قیمت قوی باشد در نتیجه کاربران این ابزار متوجه می شوند هنوز روند صعودی یا نزولی ترند پا برجاست. در نتیجه می توان متوجه شد که این اندیکاتورها بیشتر ابزاری برای سرمایه گذاری است تا تریدینگ.

همچنین در صورت رنج شدن قیمت، این اندیکاتورها کارایی ندارند. از معروف ترین اندیکاتورهای دنبال کننده می توان به انواع میانگین های متحرک و MACD اشاره کرد. بهترین مزیت و کاربرد این اندیکاتورها این است که صعودی بودن یا نزولی بودن روند را تشخیص داده و بتوانید تا زمانی که واژگونی رخ نداده است، از آن روند استفاده کنید. ولی مشکلی که این ابزارها دارند، تاخیر آنها در سیگنال دهی است. زمانی که این اندیکاتورها سیگنال واژگونی و تغییر در روند را می دهند، بخش زیادی از حرکت قیمت انجام شده است.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ اسیلاتور

اسیلاتورها، اندیکاتورهایی هستند که پیرامون یک خط محوری یا میان دو سطح مشخص نوسان می کنند. اسیلاتورها انواع مختلفی دارند و برخی از آنها در چندین دسته بندی قرار می گیرند. ولی به صورت کلی دو دسته برای اسیلاتورها می توان ارائه کرد. یک دسته اسیلاتور های متمرکز یا Centered Oscillators که پیرامون یک نقطه یا خط حرکت می کنند و دیگری اسیلاتور های نواری یا Banded Oscillators که در یک کانال میان دو سطح مشخص نوسان می کنند.

اسیلاتورهای متمرکز

این اسیلاتورها بیشتر برای تشخیص قدرت، ضعف و یا مسیر نیروی جنبش حرکت قیمت استفاده می شوند. در ساده ترین حالت می توان گفت نیروی جنبش حرکت قیمت مثبت (بازار گاوی) است اگر اسیلاتور بالای خط محوری خود نوسان کند و بالعکس. نمونه معروف این اسیلاتور ها MACD است که در بالا یا پایین عدد صفر نوسان می کند.

اسیلاتور های نواری

همانطور که پیش از این اشاره شد، این اسیلاتورها میان دو خط یا سطح مشخص حرکت می کنند و سطوح شدید قیمت را نشان می دهند. خط پایینی نشانگر نقطه فروش مفرط است و خط بالایی خرید مفرط را نشان می دهد. این سطوح در هر اسیلاتوری ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال RSI یک اسیلاتور نواری است که میان سطوح ۳۰ و ۷۰ نوسان می کند ولی Stochastic میان دو سطح ۲۰ و ۸۰ قرار دارد.

سیگنال دهی اسیلاتورها

روش سیگنال دهی اسیلاتورها با یکدیگر ممکن است متفاوت باشد. در حالی که برخی زودتر آموزش اسیلاتور ها از تغییر قیمت، سیگنال دهی می کنند برخی دیگر پس از تغییر قیمت سیگنال خرید یا فروش را اعلام می کنند. علاوه بر سیگنال دهی، اسیلاتورها می توانند در مورد روند کنونی بازار نیز هشدار دهند.

در هر صورت باید خاطر نشان نمود که سیگنال دهی اسیلاتورها باید همراه با سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات و الگوهای چارت نیز تطبیق داشته باشند. هم چنین در نظر داشته باشید که ترید با استفاده از سیگنال هایی که بر خلاف روند اصلی بازار هستند می تواند بسیار خطرناک باشد. به عنوان مثال اگر روند اصلی بازار صعودی است بهتر است به دنبال فرصت خرید در زمانی باشیدکه اسیلاتور در حالت فروش مفرطقرار دارد نه اینکه بخواهید در حالت خرید مفرط، بفروشید.

اسیلاتور چیست؟ بررسی اسیلاتورهای تکنیکال

اسیلاتور

معاملات مبتنی برعلم تحلیل تکنیکال محبوبیت زیادی بین تازه‌کاران و افراد حرفه‌ای دارد. روش‌ها و ابزارهای تکنیکال بی‌شماری وجود دارد که ‌می‌توان آنها را در بازارهای مالی پیاده سازی کرد. یکی از این ابزارها، نوسان سازها یا اسیلاتور های تکنیکال است که در این مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد.

اسیلاتورهای معاملات تکنیکال

اسیلاتور یک ابزار تکنیکال است که تریدرها می‌توانند از آن برای کمک به تعیین اینکه آیا یک بازار در محدوده مورد انتظار یا خارج از محدوده مورد انتظار معامله می‌شود استفاده کنند، به طوری که می‌تواند شرایط بیش خرید یا بیش فروش را در بازار نشان دهد. در حالی که برخی از اسیلاتورها به اندازه گیری بیش از حد بودن یک فعالیت (خرید یا فروش) در بازار کمک می‌کنند، برخی دیگر به عنوان اسیلاتور های شناسایی روند استفاده می‌شوند.

اسیلاتور ها اغلب با سایر مطالعات تکنیکال مانند میانگین متحرک (moving average)، مقاومت حمایتی (support resistance) و تحلیل کندل‌ها‌ ترکیب می‌شوند. اسیلاتور های تکنیکال می‌توانند در شرایط خاص نیز به تنهایی عملکرد خوبی داشته باشند. با این حال، زمانی که با برخی ابزارهای دیگر ترکیب شوند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

اسیلاتور های تکنیکال سیگنال‌های معاملاتی بی‌شماری را ارائه می‌دهند. بسته به نوع اسیلاتور، این سیگنال می‌تواند شامل شرایط بازار بیش خرید یا بیش فروش، سیگنال کراس‌ اور باشد که آموزش اسیلاتور ها نشان دهنده حرکت بازار از صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی است.

علاوه بر این، اسیلاتور ها یا نوسانگرهای تکنیکال می‌توانند در تعیین نقاط پایانی روند قیمت بسیار مفید باشند. به طور خاص، می‌توان از آنها برای تشخیص واگرایی حرکت در یک دارایی مالی استفاده کرد. برخی از تریدرهای پیشرفته‌ تر نیز از نوسانگرهای تکنیکال در ارتباط با مشخصات بازار، موج الیوت یا تحلیل فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف احتمالی استفاده می‌کنند. به این ترتیب، راه‌های زیادی وجود دارد که یک تریدر می‌تواند اسیلاتور های تکنیکال را در متدولوژی معاملاتی خود بگنجاند.

انواع اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتورهای تکنیکال زیادی در دسترس تریدرها قرار دارد. به عنوان مثال، اسیلاتور هایی وجود دارند که حول یک نقطه کانونی یا خط متمرکز شده اند. در داخل این نوسانگر های مرکزی، خط نشانگر اسیلاتور در بالا و پایین خط مرکزی حرکت می‌کند. نوسانگرهای مرکزی در تعیین جهت روند و حرکت در یک روند مفید هستند.

به عنوان مثال، هنگامی که خط اسیلاتور در یک نوسانگر مرکزی در حال ثبت خوانش بالای خط مرکزی است، به طور کلی نشان دهنده شرایط بازار صعودی است. برعکس، زمانی که خط اندیکاتور در یک نوسانگر مرکزی خوانش زیر خط مرکزی را ثبت می‌کند، نشان ‌دهنده شرایط بازار نزولی است.

اسیلاتورهایی وجود دارند که به عنوان نوسانگر های نواری شناخته می‌شوند. نوسانگر های نواری بین آستانه بالایی که معمولاً به عنوان منطقه اشباع خرید یا بیش خرید نامیده می‌شود و آستانه پایینی یا منطقه اشباع فروش یا بیش فروش حرکت می‌کنند. اکثر اسیلاتورهای حرکتی که تریدرها استفاده می‌کنند در واقع نوسانگرهای نواری هستند. اینها عبارتند از شاخص قدرت نسبی یا RSI، Stochastics، و Williams %R. به خاطر داشته باشید که آستانه بالایی و پایینی که توسط هر اسیلاتور نواری تعریف شده است ممکن است متفاوت باشد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم نواری است که به شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش کمک می‌کند. اوسیلاتور استوکاستیک را می‌توان به صورت دو خطی دید که بین 0 تا 100 در نوسان هستند. خط کندتر به عنوان خط درصد D و خط سریعتر به عنوان خط درصد K نامیده می‌شود.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics Oscillator)

توجه داشته باشید در نمودار قیمت بالای خط آبی نشان دهنده خط درصد K، خط سریع تر است، در حالی که خط قرمز نشان دهنده خط D، خط کندتر است. خط افقی نقطه ‌دار بالا نشان ‌دهنده آستانه 80 درصد و خط افقی نقطه ‌دار پایین نشان ‌دهنده آستانه 20 درصد است.

هر گاه آن خط درصد D به آستانه 80 درصد یا بالاتر رسید، می‌توان گفت که بازار در محدوده بیش خرید است. به طور مشابه، وقتی خط درصد D به آستانه 20 درصد یا کمتر از آن برسد، می‌توانیم گفت که بازار در محدوده بیش فروش است.

اسیلاتور استوکاستیک در شرایط بازار رنج باند بهترین عملکرد را دارد، که در آن به ترتیب مرز بالایی و پایینی مقاومت و حمایت وجود دارد.

اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator)

نوسانگر مومنتوم یک ابزار تکنیکال نسبتاً ساده است که بین 0 تا 100 در نوسان است و به طور کلی دارای یک خط مرکزی با علامت صفر است. سطح صفر به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود و زمانی که مقدار اندیکاتور بالاتر از آن سطح باشد، می‌توان گفت که بازار صعودی است، در حالی که زمانی که مقدار اندیکاتور زیر آن سطح باشد، بازار نزولی است. مهم است که به خاطر داشته باشید که نوسانگر مومنتوم لزوماً سطوح بیش خرید و بیش فروش را ارائه نمی‌دهد.

فرمول محاسبه اسیلاتور مومنتوم نسبتاً ساده است. به طور خاص، اندیکاتور مومنتوم قیمت بسته شدن فعلی یک دارایی را در نظر می‌گیرد و آن را با قیمت پایانی دیگر مقایسه می‌کند. قیمت بسته شدن دیگر می‌تواند هر دوره زمانی باشد، اما مقدار پیش فرض استفاده شده در این اندیکاتور 10 است. بنابراین، وقتی به نوسانگر مومنتوم در نمودار روزانه نگاه می‌کنیم، قیمت بسته شدن فعلی را با 10 دوره قبل مقایسه می کنیم.

Momentum Oscillator

خط آبی نشان دهنده خوانش واقعی نوسانگر مومنتوم در هر نقطه از زمان است. خط افقی سبز رنگ نقطه میانی است و مقدار صفر را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت‌ها پس از عبور خط حرکت از زیر خط صفر مرکزی شروع به کاهش کردند.

اسیلاتور MACD

نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (The moving average convergence divergence oscillator)، همچنین به عنوان MACD شناخته می‌شود، یک ابزار تکنیکال پرکاربرد است که می‌تواند در تحلیل روند و حرکت بازار مفید باشد. اندیکاتور MACD با استفاده از دو میانگین متحرک مجزا تولید می‌شود و دیفرانسیل بین این دو میانگین متحرک همان چیزی است که هیستوگرام واقعی را ایجاد می‌کند.

اساساً میانگین متحرک کوتاه مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک بلند مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 26 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال 9 روزه عبور می‌کند، هیستوگرام قرمز و در قلمرو منفی به نظر می‌رسد. این نوسان بالاتر و پایین تر در امتداد خط مرکزی صفر رخ می‌دهد.

اسیلاتور MACD ابزاری عالی برای تشخیص واگرایی‌هایی است که در نمودار قیمت رخ می‌دهد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین ‌ترین حد خود برسد، در حالی که MACD به پایین‌ ترین حد خود می‌رسد.

اسیلاتور MACD

توجه داشته باشید در چارت بالا، قیمت در یک روند صعودی است. می بینیم که یک اوج اولیه به سمت مرکز نمودار تشکیل شد که با یک اصلاح جزئی همراه بوده و اوج دوم بالاتر از اوج اولیه بود. به این ترتیب، این یک سیگنال واگرایی نزولی واضح بین قیمت و نوسانگر MACD است، که نشان می‌دهد باید منتظر قیمت‌های پایین‌تر باشیم.

اسیلاتور ADX

شناسایی روند در بازار یکی از مهمترین کارهایی است که یک تریدر باید قبل از معامله انجام دهد. معامله با روند به طور کلی بهترین اقدام خواهد بود؛ زیرا شما مسیری با کمترین مقاومت را دنبال می‌کنید.

اسیلاتور ADX در محدوده ای از 0 تا 100 حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت‌ها از سطح 25 از پایین بالاتر می‌روند، نشان دهنده حرکت بازار از حالت غیر جهت دار به وضعیتی است که به نفع شرایط بازار رونددار است.

ADX زمانی بهترین کاربرد را دارد که بازارها برای مدتی در محیطی با نوسان کم تثبیت شده باشند. اغلب در طول این دوره‌ها، خط ADX برای مدت نسبتاً طولانی زیر آستانه سطح 25 باقی می‌ماند. بریک اوت بالای 25 سیگنال عالی برای یک روند نوظهور جدید ارائه می‌دهد.

ADX

در نمودار بالا می بینیم که نوسانگر ADX زیر پرایس اکشن رسم شده است. خط قرمز درون نوسانگر ADX خط ADX است. خط افقی سبز رنگ اسیلاتور آستانه سطح 25 است.

اسیلاتور آرون (Aroon)

نوسانگر آرون توسط توشار چنده (Tushar Chande) ساخته شد. اسیلاتور آرون یک شاخص مبتنی بر روند است که می‌تواند سرنخ هایی را در مورد قدرت روند فعلی و احتمال ادامه یا معکوس شدن روند ارائه دهد. نوسانگر آرون از دو خط تشکیل شده است. اولین خط Aroon up است که اغلب به صورت یک خط سبز نشان داده می‌شود و خط دوم Aroon down است که اغلب به صورت خط قرمز نشان داده می‌شود. بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط بالا آرون از خط پایین آرون عبور می‌کند.

بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط Aroon up از خط Aroon down عبور می‌کند. این موضوع نشان دهنده شرایط بازار صعودی است و به نفع حرکت صعودی قیمت است. برعکس، هنگامی که خط Aroon down از خط Aroon up عبور می‌کند، نشان دهنده شرایط نزولی بازار است و به نفع حرکت قیمت نزولی است.

اسیلاتور آرون (Aroon)

خط Aroon up با رنگ سبز نشان داده شده است، در حالی که Aroon down با قرمز نشان داده شده است. توجه داشته باشید که وقتی خط قرمز Aroon از بالای خط سبز Aroon up عبور می‌کند، قیمت‌ها شروع به حرکت به سمت پایین می‌کنند و پس از آن یک روند نزولی قیمت ایجاد می‌شود.

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
2-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
3-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند
4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

اندیکاتور

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

سیکل احساسات

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اسیلاتور

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

استراتژی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی آموزش اسیلاتور ها که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا