شاخص هم وزن در بورس

جهت مشاهده ی نمودار با کیفیت بهتر کلیک کنید

خودرویی ها شاخص بورس را سبز نگه داشتند

امروز شاخص کل با رشدی ۳۲۱۳ واحدی به سطح ۱،۴۷۶،۶۸۹ واحد رسید و شاخص هم‌وزن هم با افتی ۲۲۴۸ واحدی به سطح ۴۲۲،۵۷۹ واحدی رسید و خودرویی ها ناجی روند صعودی بورس شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز شاخص کل با رشدی ۳۲۱۳ واحدی به سطح ۱،۴۷۶،۶۸۹ واحد رسید و شاخص هموزن هم با افتی ۲۲۴۸ واحدی به سطح ۴۲۲،۵۷۹ واحدی رسید. براساس وضعیت معاملات بازار تأثیر‌گذارترین نمادهای مثبت بر شاخص کل بورس فارس، تاپیکو و ومعادن بیشترین تأثیر مثبت را داشتند، تاپیکو چند مرتبه به صف خرید رسید اما خیلی زود عرضه‌ها قیمت را کاهش می‌دادند، دو نماد دیگر متعادل بودند و به صف نرسیدند. فملی، فولاد و شپنا سه نماد با بیشترین تأثیر منفی بودند ولی هر سه متعادل بودند و به صف فروش نرفتند. دارایکم تا ساعت 12 در بازه منفی بود اما در چند ساعت پایانی خود را به بازه مثبت کشاند. همچنین پالایشی یکم با شاخص هم وزن در بورس وجود افزایش ارزش ذاتی، تمام روز را در بازه منفی طی کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو شد، بر همین اساس گروه خودرویی در ساعت پایانی با اقبال خوب خریداران روبرو شد.

در نامه رئیس سازمان بورس آمده است که صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است بطوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ شاخص هم وزن در بورس محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30/12/1399 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ 155،050 و 57،665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر 299،386 و 150،069 میلیارد ریال است از این رو به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی شده است.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای شاخص هم وزن در بورس رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.

شاخص هم وزن در بورس به چه معناست و چه تفاوتی با شاخص وزنی دارد؟

امروزه به دلیل افزایش سود آوری بازار بورس، بسیاری از افراد راغب به سرمایه گذاری و افزایش سرمایه خود در این بازار هستند. اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که برای ورود به این بازار نیاز است که از اصطلاحات و شاخص های آن اطلاعات کافی داشته باشید. یکی از این شاخص های کاربردی و بسیار مهم برای تحلیل بازار، شاخص هم وزن است. در این مقاله به تعریف این شاخص می پردازیم و تفاوت آن را با شاخص های وزنی و شاخص کل بیان می کنیم.

شاخص هم وزن در بورس به چه معناست و چه تفاوتی با شاخص وزنی دارد؟

شاخص هم وزن در بورس

شاخص های ارزیابی سهام یکی از مهمترین مواردی هستند که جهت ورود به بازار بورس باید از آن ها اطلاع داشته باشید. انسان هر فعالیتی که انجام می دهد درصورتی که از فعالیت هایی که در قبل انجام شده است الگو بگیرد، می تواند آن فعالیت را به نحو بهتری انجام دهد.

بازار سرمایه و بورس نیز از این قائده تبعیت می کند. شما هرچقدر در ورود به این بازار اطلاعات بیشتری از پارامتر ها و شاخص های آن داشته باشید، سرمایه گذاری مطمئن تر و پر سود تری را تجربه می کنید. در این مقاله به معرفی شاخص هم وزن در بورس می پردازیم و سپس تفاوت آن را با شاخص وزنی بیان می کنیم.

شاخص بورس چیست؟

در صورتی که بخواهیم تعریفی کلی از شاخص ارائه دهیم باید بگوییم که شاخص یک معیار آماری محسوب می شود که تغیرات در یک اقتصاد را نشان می دهد. عددی که میانگین ارزش اقلام مربوط با یکدیگر را بر حسب درصدی از همان میانگین در فاصله زمانی دو تاریخ بیان کند شاخص بورس نامی‌ده می شود. شاخص بورس نماینده مجموعه ای از متغیر های همگن است. (1)

در بازار های مالی شاخص عبارت است از یک سبد فرضی از کلیه سهامی شاخص هم وزن در بورس که در آن بازار خرید و فروش میشوند و میانگین تغیرات قیمت همه سهام را نشان می دهد. مثلا در بورس معاملات اوراق بهادار به این دلیل که متغیر اصلی قیمت سهام می باشد و دارایی اصلی که وجود دارد سهام است، انواع شاخص های بورس بر این اساس تعریف می گردند. (1)

• شاخص کل قیمت

• شاخص قیمت و بازده نقدی

• شاخص بازده نقدی

• شاخص صنعت و شاخص مالی

• شاخص سهام آزاد شناور

• شاخص بازار اول و بازار دوم

• شاخص۵۰شرکت برتر

• شاخص۳۰شرکت بزرگ

شاخص هم وزن چیست؟

هنگامی که سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل کاربردی قصد ارزیابی شاخص کل را داشتند، مشکلاتی برای آن ها پیش می آمد. بنابراین نیاز به فاکتور دقیق تر و منعطف تری که بتوان بر اساس آن سرمایه گذاری را انجام داد بیشتر حس می شد. یکی دیگر از مواردی که نیاز به شاخص هم وزن را افزایش می داد، معاملات کد به کد و هدفدار روی سهم های بزرگ در جهت مثبت کردن مصنوعی بازار بود. سر انجام شاخص هم وزن از تاریخ 5 اسفند ماه 1393 توسط سایت مدیریت فناوری بورس در دسترس کاربران قرار گرفت. (1)

در این شاخص کلیه شرکت های بورسی با وزنی برابر در محاسبات لحاظ می شوند بنابر این تاثیر معاملات کد به کد و هدفدار که در جهت مثبت کردن مصنوعی بازار به کار می رفت روی این شاخص تاثیری نداشت و خنثی شد. در این شاخص هر سهمی به یک میزان افزایش درامد دارد. شاخص های هم وزن با افزایش سرمایه تعدیل نمی شوند و تنها در صورتی تعدیل می شوند که سود نقدی یک شرکت اضافه، حذف یا تقسیم شود. (1)

شاخص کل و شاخص وزنی چیست؟

بر خلاف شاخص هم وزن که شرکت ها با وزنی برابر برای محاسبه آن در نظر گرفته می شوند، در شاخص های وزنی مثل شاخص کل، وزن سهام هر شرکت نیز در محاسبه شاخص آن سهام دخیل است. به عنوان مثال شاخص کل قیمت ( Tehran exchange price index ) که یک شاخص وزنی محسوب می‌شود و به اختصار آن را شاخص کل می نامند، نشان دهنده تغیرات قیمتی است که به صورت عمومی در بازار اتفاق می افتد.

به این دلیل که این شاخص در سال 1369 مطرح شد، این تغیرات نسبت به تاریخ مبدا که این سال است بیان می شود. این همان شاخصی است که در اخبار یا خبر ها گزارش می شود و به عنوان معیاری برای رشد یا سقوط بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما اگر بخواهیم به عنوان یک متخصص بورس این مورد را در نظر بگیریم، این نوع تحلیل درست نیست و باید فاکتور دیگری را مانند شاخص هم وزن برای تحلیل بهتر بازار در نظر بگیریم. (1)

مقدار شاخص کل چقدر است؟

در پاسخ به این سوال که چگونه در بورس می توان ارزش یک شرکت را برآورد کرد، باید گفت که در صورتی که شاخص هم وزن در بورس تعداد سهام آن شرکت را در قیمت هر سهم آن ضرب نماییم، ارزش جاری هر شرکت به دست می آید. لازم به ذکر است که این شاخص فقط تغیرات قیمت سهام در بازار را نشان می دهد و معیار های دیگری مانند سود نقدی در آن نشام داده نمی شوند.

به عنوان مثال هنگامی که در اخبار بیان می شود که شاخص کل بورس رشدی 10 درصدی را تجربه کرده است این بدان معناست که میانگین قیمت سهام شرکت های بورسی، به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه بورسی که 1369 است، رشد داشته است. (1)

یکی از دیگر نکاتی که باید در نظر گرفت این است که این شاخص کل شرکت ها را در نظر می گیرد. در صورتی که شما سهامی تمامی شرکت ها را در پرتفوی خود داشته باشید، این شاخص دقیقا می تواند سود و زیان شما را نشان دهد. مثلا اگر شاخص کل نسبت به اول سال از 5000 واحد به 1000 واحد رسیده باشد، رشدی 50 درصدی را تجربه کرده است. به این معنا که میانگین بازدهی سود و قیمت سهام ها 50 درصد رشد داشته است. (1)

البته این به این معنا نیست که همه ی شرکت ها رشدی 50 درصدی را تجربه کرده اند بلکه ممکن است شرکتی 500 درصد سود داشته و شرکتی 1000 درصد ضرر را تجربه کرده باشد. این شاخص، میانگین سود و زیان کل شرکت هایی که در بورس هستند را نشان می دهد. همچنین گاهی اوقات شاخص کل تعدیل می شود تا تغیرات حاصل از برخی رخداد ها مانند افزایش سرمایه از طریق آورده یا مطالبات سهامداران، یا افزایش و کاهش شرکت ها در مقدار شاخص تاثیری نداشته باشند؛ ارزش جاری سهام که شامل قیمت سهام و تعداد آن است در شاخص کل دخیل است.

بنابراین نتیجه می گیریم که هرچه شرکت ها سهام بیشتری داشته باشند، تغیرات قیمت آن ها بر اساس شاخص کل بیشتر است. شاخص بورس شاخصی کلی است که به ما در دریافت اطلاعات کلی از بورس یاری می رساند. (1)

تفاوت بین شاخص های وزنی و شاخص هم وزن چیست؟

همانطور که پیشتر ذکر شد، تفاوت عمده این دو شاخص در وزن شرکت های محاسبه شده در شاخص است. به این صورت که در شاخص کل بین سهام های کوچک و بزرگ تمایز قائل می شوند اما در شاخص هم وزن، تمایزی بین سهم های کوچک و بزرگ نیست و وزن یکسانی برای تمامی شرکت ها در نظر گرفته می شود. اکثر فعالین بازار سرمایه اظهار دارند که شاخص هم وزن دید شفاف تری از بازار سرمایه به آن ها می دهد و تاثیر بیشتری در سرمایه گذاری های مطمئن نسبت به شاخص های وزنی مثل شاخص کل دارد. (1)

به این ترتیب هنگامی که شاخص هم وزنی منفی می شود، این بدان معناست که بازدهی بیش از نیمی از شرکت های بازار کاهش یافته است و هنگامی که این شاخص مثبت باشد، یعنی سهام بیش از نیمی از شرکت های بازار بورس رشد داشته است. (1)

بنابراین هنگامی که در اخبار می شنویم که شاخص کل صعودی است یا مثبت بوده است، به این معنی نیست که تمامی شرکت های بورسی شاخص سهامشان مثبت شده است. بنابراین صحیح این است که برای سرمایه گذاری مطمئن تر، روند بازار را با شاخص هم وزن بورس بسنجیم. متاسفانه به دلیل اینکه افراد زیادی که در بورس وجود دارند آگاهی کافی در این زمینه ندارند، باعث می شود که سرمایه گذاری های اشتباهی را نیز انجام دهند. (1)

در شاخص کل ممکن است بیشتر شرکت ها روندی منفی داشته باشند اما چون چند شرکت شاخص ساز و بزرگ روند صعودی را دارند، شاخص کل نیز صعودی خواهد بود. در شاخص هم وزن، شاخص بر اساس میزان بازدهی اکثر شرکت ها نشان داده می شود نه بر اساس سرمایه بیشتری که دارند. با توجه به اینکه تعداد شرکت های بورس به اندازه ای هستند که به راحتی تحت تاثیر نوسانات قرار می گیرند، استفاده از شاخص های وزنی مثل شاخص کل برای تحلیل، کار چندان مناسبی به نظر نمی رسد و صرفا به کمک آن می توان هیجاناتی که بازار دچار آن می شود را حس کرد.

درباره شاخص هم وزن نیز این نکته مد نظر است که شاخص هم وزن در بورس در هر صنعت، تعداد شرکت ها اثر گذار است نه بزرگ بودن شرکت ها و تعداد سهامشان. به واسطه فاکتور هایی که گفته شد، نوساناتی که در شاخص هم وزن وجود دارد کمتر است؛ بنابراین ریسک در این شاخص نسبت به شاخص کل کمتر است.

کاربرد دیگری که شاخص های هم وزن دارند این است که علاوه بر اینکه قدرت تحلیل و تصمیم گیری سرمایه گذاران را افزایش می دهند، در صندوق های شاخصی که باعث کاهش ریسک می شوند نیز موثر هستند. (1)

چگونه می توان هم زمان با استفاده از شاخص کل و شاخص هم وزن، تحلیل انجام داد؟

یکی از کارهای رایجی که در بازار بورس ایران انجام می شود، تحلیل هم زمان شاخص کل و شاخص هم وزن است. چند تحلیل که در این رابطه وجود دارند شامل موارد زیر هستند:

هنگامی که شاخص کل صعودی باشد و شاخص هم وزن نزولی باشد به این معناست که بیشتر سهم های بازار نزولی هستند و تنها چند سهم بزرگ و مهم بازار روند صعودی دارند.

هنگامی که شاخص کل بازار روندی نزولی را طی کند و شاخص هم وزن روندی صعودی را در پی داشته باشد، به این معناست که سهام های شاخص ساز و بزرگ بازار به دلایلی مختلف روندی نزولی داشته اند که باعث کاهش شاخص کل شده اند. در صورتی که به دلیل اینکه شاخص هم وزن صعودی بوده است، عموم سهام بازار افزایش قیمت داشته اند. در صورتی که طی 2 تا 4 روز این اتفاق رخ دهد، به این معناست که سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر بایستی به سهام های کوچک و متوسط متمایل شوند.

در صورتی که هر دو شاخص باهم روندی صعودی داشته باشند به این معناست که عموم سهام بازار بورس روندی صعودی داشته اند و در صورتی که این روند تا چند روز ادامه پیدا کند، به این معناست که این بازار طی روزها یا ماه های اخیر صعودی است.

در صورتی که هردوشاخص باهمدیگر نزول داشته باشند به این معناست که عموم بازار با کاهش قیمت روبرو است و اگر این موضوع چند روز متوالی ادامه داشته باشد، ممکن است این طور تحلیل شود که بازار به سمت رکود پیش می رود. (2) و (3)

جمع بندی و نتیجه گیری

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که شاخص کل یا شاخص های وزنی، معیاری برای رشد بازار محسوب نمی شوند. بارها شاهد بوده ایم که بسیاری از سهم ها کاهش داشته اند اما شاخص کل همچنان روند صعودی خود را طی می کرده است. این بدان معناست که سرمایه سهامداران از بین رفته اما شاخص به سقف می رسد.

اما شاخص هم وزن، وزن برابری را در هر سهام نشان می دهد. به این ترتیب هنگامی که کلیت بازار مثبت باشد، شاخص هم وزن مثبت است و هنگامی که کلیت بازار منفی باشد، شاخص هم وزن نیز منفی است. بنابراین در صورتی که شما قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارید حتما باید تفاوت این دو شاخص را بدانید و در سرمایه گذاری هایتان بیشتر از شاخص هم وزن که مطمئن تر است، استفاده کنید.

آیا رشد شاخص بورس در شهریور ماه ادامه‌دار است؟

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در معاملات شهریورماه بازار سهام همچنان شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات خواهیم بود، خاطرنشان کرد: در کنار این مسایل نوسانات قیمتی هم در بازار رخ خواهد داد و به نظر می‌رسد که در شهریورماه شتاب رشد شاخص «هم وزن» نسبت به شاخص بورس بیشتر باشد.

"پیمان حدادی" امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به عوامل تاثیرگذار در بازگشت رشد به معاملات بورس اشاره کرد و افزود: بازگشت رشد به بازار سهام را می‌توان ناشی از چند دلیل دانست، نخستین عامل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود که از نظر فعالان بازار انتخاب "آیت الله ابراهم رییسی" با رای قاطع می تواند از اهمیتی ویژه در کشور و بازار سرمایه برخوردار باشد.

وی به دیگر عامل تاثیرگذار در رشد معاملات بورس اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار این موارد، رییس دولت سیزدهم صحبت‌هایی را در رابطه با ثبات و تعادل بازار سرمایه مطرح کرد که باعث ایجاد چشم انداز مثبت در بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کنار گزارش‌های خوب ماهانه شرکت‌ها در رابطه با آمار تولید، فروش و نیز گزارشات معقول از فعالیت سه ماهه شرکت ها، عوامل بنیادی حاضر در اقتصاد کشور و ثبات قیمت های جهانی از دیگر دلایلی بودند که سبب رشد دوباره شاخص بورس شدند.

وی به اظهار نظرهای مربوط به لغو قیمت‌گذاری‌های دستوری کالا اشاره کرد و گفت: شروع معاملات سیمان در بورس کالا یکی از نمونه های لغو قیمت‌گذاری دستوری است و این سیگنال مثبت را به بازار سرمایه مخابره می‌کرد که در آینده قیمت فروش محصولات شرکت‌ها از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود و از مباحث قیمت‌گذاری دستوری رهایی پیدا خواهند کرد که در نتیجه، این موضوع سبب افزایش سود شرکت های بورسی و قیمت سهام آنها در بازار سهام خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسوولان دولت سیزدهم تاکنون بسیار آگاهانه و منطقی در خصوص مسایل اقتصادی از جمله کسری بودجه، رشد نقدینگی و نیز قیمت ارز صحبت کرده اند، گفت: فعالان بازار سرمایه امیدوار هستند تا تصمیمات اقتصادی که اتخاذ می شود برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته و نیز ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش رشد اقتصادی باشد.

وی بازار سرمایه را بازاری پیشتاز و پیشرو دانست و افزود: روند بازار سرمایه همیشه براساس انتظارات تعیین و معاملات آن انجام می شود، همه این انتظارات مثبت در ذهن فعالان بازار سرمایه باعث شد تا ارزش معاملات رشد کند، به گونه ای که ارزش معاملات خرد روزانه در چند روز گذشته به ١٠ هزار میلیارد تومان رسید.

حدادی تاکید کرد: با توجه به چنین اتفاقی نه تنها دیگر در بازار شاهد صف های فروش دو ماه ابتدایی سال جاری نیستیم بلکه رونقی قابل توجه در بازار انجام شد، رونقی که با رشد معقول قیمت سهام و افزایش نقدشوندگی در بازار همراه شده است.

پیش‌بینی روند معاملات بورس در شهریورماه

این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در شهریور ماه را مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: شهریور ماه نخستین ماهی است که دولت جدید با وزرا و کابینه جدید شروع به کار خواهند کرد، به همین دلیل فعلا شاهد وجود برخی از ابهامات در تصمیمات هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات کوتاه مدت اقتصادی در خصوص کنترل تورم، قیمت ها و نیز نرخ ارز که اتخاذ می شود، قطعا در روند معاملات بازار در شهریور ماه تاثیرگذار خواهد بود.

حدادی با اشاره به اینکه همچنان میزان تولید و فروش و نحوه عملیات شرکت ها مدنظر فعالان بازار است، گفت: عملیاتی که عمدتا درگیر قیمت های جهانی است و نوساناتی که روزهای گذشته در بازار صورت گرفته است، اثرات قیمت جهانی بر سودآوری شرکت ها را بیش از گذشته کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه باید این موضوع را مدنظر قرار داد که آیا رشد ٣٠ درصدی شاخص بورس از خرداد ماه که رشدی معقول بوده است، همچنان ادامه دار خواهد بود یا این رشد نیاز به اصلاح دارد، افزود: هر چه رشد شاخص بورس با شتاب بیشتر باشد اصلاح هم با همان شدت صورت خواهد گرفت؛ بنابراین اصلاح شاخص بورس نباید منجر به ترس سهامداران در بازار شود.

وی اظهار داشت: برخی معتقدند که شاخص کل بورس و سهام بزرگ بازار که طی دو ماه گذشته بازدهی بسیار خوبی را در اختیار سهامداران قرار دادند اکنون دیگر نیازمند اصلاح قیمت هستند، در حالی که در این زمینه باید منتظر ماند و دید که نگاه در کوتاه مدت به بازار سرمایه چگونه خواهد بود.

حدادی با بیان اینکه در معاملات شهریور ماه بازار سهام همچنان شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات خواهیم بود، خاطرنشان کرد: در کنار این مسایل نوسانات قیمتی هم در بازار رخ خواهد داد و به نظر می رسد که در شهریور ماه شتاب رشد شاخص هم وزن نسبت به شاخص بورس بیشتر باشد.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته‌ای که گذشت در ادامه روند صعودی خود با ۵۰ هزار واحد افزایش نسبت به هفته گذشته با ثبت رقم یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

سقوط کم سابقه شاخص هم وزن بورس

اکوایران: در روز دوشنبه شاخص‌های بازار سهام سقوط کردند و تعداد نمادهای قرمزپوش بیش از سبزهای بازار بود و 85 درصد نمادهای کاهش قیمت داشتند.

به گزارش اکوایران، امروز از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس نزولی شد و در نیم ساعت ابتدایی بیش از 5 هزار واحد افت کرد. این روند تا پایان ادامه داشت و در پایان معاملات شاخص کل نسبت به روز چهارشنبه 27 هزار و 647 واحد ریزش کرد و به سطح یک میلیون و 514 هزار و 331 واحد رسید.

شاخص هم وزن در پایان معاملات امروز 9 هزار و 650 واحد نسبت به روز چهارشنبه پائین آمد و در رقم 420 هزار و 6 واحد ایستاد. ریزش 9 هزار واحدی شاخص هم وزن بیشترین افت این شاخص در 144 روز کاری اخیر از آبان سال گذشته به این سو است.

شاخص کل فرابورس هم قرمزپوش شد و 365 واحد افت کرد و به رقم 20 هزار و 853 واحد رسید.

دو سمت سبز و قرمز بازار

در شاخص هم وزن در بورس پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 95 نماد رشد قیمت داشتند و 522 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 15 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 85 درصد بازار افت قیمت داشتند.

افزایش خروج پول حقیقی

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و 132 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه نزدیک به 5 برابر بیشتر شده است.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 54 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) و فغدیر (شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

لیدرهای بازار سهام

امروز نمادهای «فولاد»، «شپنا» و «نوری» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای «بفجر»، «مبین» و «فارس» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «آریا»، «زاگرس» و «فغدیر» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «کزغال»، «زقیام» و «حخزر» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس آسیاتک صدرنشین است و شستا و خودرو در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز ددانا، تجلی و آریا پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

مازاد عرضه در پایان معاملات دوشنبه

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 637 درصد افزایش یافت و 413 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 42 درصد افت کرد و در رقم 60 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نماد کایزد (شرکت فرانسوز یزد) با صف‌ خرید 40 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کایزد، نمادهای آسیاتک (شرکت انتقال داده آسیاتک) و تکنو (شرکت تکنوتار) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد سآبیک (شرکت سیمان آبیک) تعلق داشت که ارزش آن 52 میلیارد تومان بود. پس از سآبیک، نمادهای حکشتی، خگستر، ددانا و سصفها بیشترین صف فروش را داشتند.

رشد معاملات خُرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 155 هزار و 100 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 148 هزار و 391 میلیارد تومان بود که 96 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 21 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 989 میلیارد تومان رسید.

جدول معاملات

در معاملات امروز نماد خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 115 میلیارد تومان بود.

پس از خودرو، بفجر بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد شپنا و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 901 میلیون و 901 هزار و 10 سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خساپا تعلق داشت. دو نماد وبملت و خپارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

شاخص هم وزن در نزدیکی حمایت مهم

بازار سهام امروز هم روز تلخی را پشت سر گذاشت و شاخص کل 1.74 درصد و شاخص هم وزن نیز 1.3 درصد کاهش را تجربه کرد. 88 درصد از نمادهای بازار در دامنه منفی و 41 درصد نیز در صف فروش قرار داشتند. ارزش معاملات خرد 2200 میلیارد تومان و 412 میلیارد تومان نیز خروج پول حقیقی داشتیم.

با توجه به اینکه در محاسبات شاخص هم وزن اندازه همه شرکت ها یکسان در نظر گرفته می شود و تاثیر قیمتی شرکت های کوچک و بزرگ بر روی این شاخص یکسان است، در این تحلیل برای بررسی روند بازار از شاخص هم وزن استفاده شده است.

چارت زیر وضعیت تکنیکال شاخص هم وزن را در تایم فریم روزانه نشان می دهد:

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن

جهت مشاهده ی نمودار با کیفیت بهتر کلیک کنید

مطابق چارت، شاخص هم وزن از مردادماه سال گذشته در یک روند نزولی قرار دارد و در طی یک سال و نیم اخیر حدود 40 درصد افت داشته است.
این شاخص، در حال نزدیک شدن به کف کانال و محدوده حمایتی 300 تا 310 هزار واحد می باشد که در صورت ادامه افت در بازار می تواند به این ناحیه برسد.
این محدوده برای شاخص هم وزن بسیار مهم و حیاتی است و انتظار واکنش در این منطقه وجود دارد. توجه داشته باشید که تا زمانی که سقف ها و کف های بالاتر در چارت مشاهده نمی شود، کماکان روند شاخص هم وزن نزولی است و واکنش احتمالی بازار در روزهای آتی را باید صرفا اصلاح های رو به بالا در نظر داشته باشیم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.