اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور «استوکاستیک» در تحلیل تکنیکال

«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای رویکرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر آمریکایی به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه تبدیل به یکی از پرکاربردترین ابزارها برای تحلیل بازارها توسط معامله‌گران شده است.

«استوکاستیک» در واقع اندازه‌گیری رابطه‌ی بین قیمت یک ورقه بهادار و یک دامنه قیمتی است. یعنی این اندیکاتور یک قیمت مشخص در یک جلسه معاملاتی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را اندازه‌گیری می‌کند و جایگاه این قیمت را تعیین می‌کند و به همین دلیل اندیکاتور استوکاستیک معمولا از حجم و قیمت سهم تبعیت نمی‌کند.

استوکاستیک امروزه بسیار محبوب است و یکی از دلایل محبوبیت آن استفاده آسان از آن و درجه نسبتا بالای دقت در تعیین موقعیت‌های خرید و فروش است.

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تعیین نقاط بیش‌خرید (Overbought) و بیش‌فروش (Oversold) است. در واقع فلسفه ایجاد و توسعه اندیکاتور استوکاستیک این است که به ما بگوید روند چه زمانی نقاط اشباع خود می‌رسد و به همین دلیل معمولا از آن برای تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌شود. همچنین در موج‌های بزرگ استفاده از این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط انتهایی موج‌های کوچک نیز کاربرد دارد.

اجزای استوکاستیک

اندیکاتور «استوکاستیک» دارای دو جزء بسیار مهم است: خط %K و خط %D. خط %K مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۱۴ روز اخیر (در اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دوره استاندارد ۱۴ برای محاسبه استفاده می‌شود) را نشان می‌دهد. معمولا از خط %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از خط %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:

خط %D نیز از مووینگ اَوریج ساده ۳ روزه خط %K به دست می‌آید.

نحوه‌ی کارکرد استوکاستیک

استوکاستیک در بازه بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و منطقه تعادلی آن بین ۲۰ تا ۸۰ است. معمولا ناحیه‌ی بالای ۸۰ ناحیه بیش‌خرید و ناحیه زیر ۲۰ دامنه بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که نمودار استوکاستیک در دامنه بالای ۸۰ قرار بگیرد از آن تحت عنوان محدوده بیش‌خرید نام برده می‌شود و در صورتی که این نمودار به ناحیه زیر ۲۰ برود در محدوده بیش‌فروش قرار گرفته است.

این دو ناحیه مورد نظر نواحی مهمی در تحلیل هستند چرا که احتمال بازگشت روند در این نواحی وجود دارد اما این بدین معنا نیست که برگشت روند قطعی است. در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه بیش‌خرید و بیش‌فروش ادامه‌دار باشد زیاد است لذا این نمودار در تعیین نقاط برگشت روند قطعیت ندارد و این نکته بسیار مهمی در استفاده از این اندیکاتور است. تریدر تنها می‌تواند «احتمال» برگشت روند را در این نقاط مهم مشخص کند.

سیگنال‌دهی استوکاستیک

سیگنال‌دهی استوکاستیک نیز در صورت آشنا بودن با این اندیکاتور نسبتا ساده است. هرگاه هر دو خط در منطقه زیر ۲۰ قرار بگیرند و %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند سیگنال خرید صادر شده است که نشانه برگشت روند و افزایش تقاضا در بازار است. در این حالت احتمال بازگشت خریداران به بازار وجود دارد که می‌توانند بر بازار حاکم شوند. اما زمانی که استوکاستیک در منطقه بالای ۸۰ قرار دارد هرگاه خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند نشان‌دهنده انتهای روند صعودی و اعلام سیگنال فروش است. این حالت احتمال بازگشت فروشندگان به بازار را نشان می‌دهد.

نقطه ضعف استوکاستیک

یکی از مهمترین نقاط ضعف اندیکاتور استوکاستیک این است که ممکن است به کرات سیگنال اشتباه معاملاتی را صادر کند. یعنی گاهی اوقات استوکاستیک سیگنال خرید یا فروش را صادر می‌کند اما روند قیمت از آن تبعیت نمی‌کند در نتیجه سناریو با شکست مواجه می‌شود. این اتفاق ممکن است بارها رخ بدهد و یک معامله‌گر حرفه‌ای معمولا از این اشتباهات آگاه است.

در این حالت بهترین راه این است که معامله‌گر روند قیمت را به عنوان یک «فیلتر» در نظر بگیرد؛ بدین معنا که روند قیمت را دنبال کند و تنها زمانی سیگنال استوکاستیک را جدی بگیرد که هم‌راستا با روند قیمت باشد و انحراف ناگهانی نسبت به هم نداشته باشند. یعنی سیگنالی که استوکاستیک صادر می‌کند منطقی باشد نه اینکه نسبت به قیمت فاصله معنادار داشته باشد.

آموزش ساخت اندیکاتور تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو (Tradingview)

بدون داشتن ابزار معاملاتی و اندیکاتور های مناسب نمی‌توانید تحلیل تکنیکال کارآمدی انجام دهید. یک استراتژی معاملاتی منسجم به شما کمک خواهد کرد تا از اشتباهات رایج اجتناب کنید، مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشید و قابلیت شناسایی و بهره بردن از فرصت‌ها را افزایش دهید.

برای بسیاری از افراد Trading View یک پلتفرم ارائه نمودار قیمت دارایی‌های دیجیتال است. تریدینگ ویو قطب ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتور ها و اسیلاتورها است که توسط میلیون‌ها نفر استفاده می‌شود تا تغییرات و نوسانات بازارهای بورس سنتی، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده را رصد کنند.

پلتفرم تریدینگ ویو ویژگی‌های بسیار زیادی دارد. این پلتفرم به ما امکان می‌دهد تا دارایی‌ها را در بین چندین صرافی معاملاتی مختلف رصد کنیم و ایده‌های خود را در شبکه اجتماعی آن ارائه دهیم. در این مقاله، بر روی قابلیت شخصی‌سازی این پلتفرم معطوف خواهیم بود. ما از پاین اسکریپت (Pine Script)، زبان برنامه‌نویسی تریدینگ ویو استفاده خواهیم کرد که کنترل بر روی نمودارها را امکان‌پذیر می‌سازد.

پاین اسکریپت چیست؟

پاین اسکریپت یک زبان اسکریپت‌نویسی است که می‌توان از آن برای اصلاح نمودارهای قیمتی در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد. این سایت ویژگی‌های بسیار زیادی برای اصلاح نمودارها در اختیار شما قرار داده است، اما پاین اسکریپت به شما امکان می‌دهد تا از ویژگی‌های موجود فراتر بروید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید رنگ کندل استیک‌ها را تغییر دهید یا استراتژی جدیدی را آزمایش (backtest) کنید، ویرایشگر پاین یا همان پاین ادیتور (Pine Editor) به شما امکان خواهد داد تا نمودارهای همزمان خود را شخصی‌سازی کنید.

اعمال تنظیمات

شروع کار با پاین اسکریپت بسیار ساده است. هر کدی که می‌نویسیم بر بستر سرورهای TradingView اجرا می‌شود، بنابراین می‌توانیم به ویرایشگر دسترسی داشته باشیم و اسکریپت خود را از مرورگر و بدون دانلود برنامه یا اعمال تنظیمات اضافی توسعه دهیم. در این مقاله به ایجاد نمودار جفت ارز BTC/BUSD خواهیم پرداخت. اگر در این پلتفرم حساب ندارید، ابتدا یک حساب رایگان ایجاد کنید. هم‌چنین عضویت حرفه‌ای هم موجود است، اما برای این راهنما لازم نیست.

در صفحه جفت ارز BTC/BUSD در TradingView با نمودار زیر مواجه می‌شوید:

انتخاب full futured chart

در این قسمت می‌خواهیم به نمودار با جزییات کامل دسترسی داشته باشیم، در نتیجه بر روی دکمه مورد نظر کلیک می‌کنیم. پس از کلیک کردن بر روی این دکمه، نمودار با جزییات بیشتر، ابزار ترسیم نمودار و گزینه‌هایی برای رسم خطوط روند و سایر موارد نشان داده می‌شود.

در این مقاله به نحوه استفاده از ابزارهای مختلف موجود نمی‌پردازیم، اما اگر می‌خواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم که با این ابزارها آشنا شوید. در قسمت پایین سمت چپ (همانطور که در تصویر مشخص شده است) تب‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید. بر روی گزینهPine Editor (ویرایشگر پاین) کلیک کنید.

ویرایشگر پاین

در این ویرایشگر کارهای باورنکردنی می‌توان انجام داد. بر رویAdd Chart کلیک می‌کنیم تا پاورقی‌ها (Annotation) نمایش داده شود. توجه داشته باشید اگر همزمان چندین پاورقی اضافه کنیم ممکن است شرایط از کنترل خارج شود، بنابراین بین مثال‌ها، پاورقی‌ها را پاک می‌کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید از قبل چند خط کد وارد کرده‌ایم. بر روی Add to Chart کلیک می‌کنیم تا تاثیر آن را مشاهده کنیم.

نمودار اندیکاتور در قسمت پایین نمودار قیمت اضافه شد. نمودار جدید همان اطلاعات را نشان می‌دهد. از بخشMy Script بر روی ضربدر کلیک کنید تا نمودار دوم حذف شود. اکنون به بررسی کد می‌پردازیم:

خط اول صرفا ایجاد پاورقی است. این قسمت فقط اسمی که می‌خواهید بر روی اندیکاتور یا نمودار خود بگذارید را از شما درخواست می‌کند (که در این مثال “My Script” است)، اما پارامترهای انتخابی دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را اضافه کرد. یکی از این پارامترها، همپوشانی (Overlay) است که به TradingView می‌گوید اندیکاتور را به جای بخش جدید، بر روی نمودار موجود قرار بدهد. همانطور که از مثال اول ما می‌توانید مشاهده کنید، مقدار پیش‌فرض آن بر روی false قرار دارد. اگرچه تاثیر آن را اکنون مشاهده نمی‌کنیم، اما‌ overlay=true اندیکاتور را به نمودار موجود اضافه می‌کند.

این خط کد، دستورالعمل رسم قیمت پایانی یک دارایی دیجیتال (مثلا بیت کوین) است. کد plot صرفا به ما یک نمودار خطی ارائه می‌دهد، اما در ادامه مشاهده خواهیم کرد که چگونه نمودار کندل استیک و نمودارهای میله‌ای را رسم کنیم.

اکنون کدهای زیر را امتحان می‌کنیم:

پس از افزودن این کدها، باید نمودار دوم را مشاهده کنید (همانند نمودار اول است که به سمت راست حرکت کرده است). تنها کاری که کردیم، رسم قیمت شروع است و از آنجایی که قیمت شروع روز جاری همان قیمت پایانی روز گذشته است، منطقی است که شکل یکسانی داشته باشند.

اکنون با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه حذف اندیکاتور ها (Remove Indicators)، پاورقی‌های کنونی را پاک می‌کنیم. بر روی Bitcoin/BUSD بروید و کلید Hide را کلیک کنید تا نمودار کنونی نیز پاک شود.

بسیاری از معامله‌گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می‌دهند زیرا نسبت به یک نمودار ساده، اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهند. در مرحله بعد، نمودارهای کندل استیک را اضافه می‌کنیم.

این کد برای شروع کار خوب است، اما عدم وجود رنگ باعث می‌شود که مقداری نامشخص باشد. اگر قیمت شروع بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل‌های قرمز و اگر قیمت شروع کمتر از قیمت پایانی باشد کندل‌های سبز رنگ خواهیم داشت. یک خط بالاتر از تابع plotcandle () اضافه می‌کنیم:

این کد، تمام کندل استیک‌ها را بررسی می‌کند که قیمت شروع بیشتر یا برابر با قیمت پایانی است یا خیر. در این صورت یعنی قیمت در بازه زمانی موردنظر کاهش یافته است، بنابراین رنگ کندل استیک قرمز خواهد بود. در غیر این صورت، کندل استیک به رنگ سبز درخواهد آمد. تابعplotcandle () را اصلاح می‌کنیم تا این رنگ‌ها اعمال شوند:

اندیکاتور های کنونی را حذف کنید و این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون نموداری داریم که همانند نمودار رایج کندل استیک است.

ساخت اندیکاتورهای میانگین متحرک

به اولین اندیکاتور شخصی‌سازی خود به اسم میانگین متحرک تصاعدی یا EMA می‌پردازیم. EMA یک ابزار ارزشمند است زیرا به ما امکان می‌دهد تا حواشی بازار را فیلتر کنیم و روند قیمت صحیح‌تری را به دست آوریم.

میانگین متحرک تصاعدی اندکی با میانگین متحرک ساده (SMA) فرق دارد و بیشتر به نوسانات ناگهانی واکنش می‌دهد و اغلب برای روندهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده را نیز رسم‌ می‌کنیم تا بتوانیم این دو میانگین متحرک را مقایسه کنیم. خط کد زیر را به اسکریپت خود اضافه کنید:

این کد، میانگین ۱۰ روز گذشته را رسم می‌کند. می‌توانید عدد داخل پرانتز را تغییر دهید تا تاثیر دوره‌های مختلف را بر روی منحنی مشاهده کنید.

میانگین متحرک تصاعدی (EMA)

شناخت و توضیح EMA مقداری پیچیده‌تر است، اما نگران نباشید. مرحله به مرحله باهم پیش می‌رویم:

عبارت فوق چه چیزی به ما می‌گوید؟ هر روز بر اساس میانگین متحرک روز قبل، میانگین متحرک جدیدی محاسبه می‌کنیم. ضریب (Multiplier) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

همانند میانگین‌های متحرک ساده، باید طول مدت EMA را نیز مشخص کنیم. تابع رسم EMA همان تابع SMA است. EMA را در کنار SMA رسم کنید تا بتوانید آنها را مقایسه کنید:

اسکریپت های موجود

تاکنون کدها را به صورت دستی نوشتیم تا متوجه آنها شوید. اما اکنون نکته‌ای را معرفی می‌کنیم که می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان ما شود، مخصوصا اگر در حال نوشتن اسکریپت‌های پیچیده‌تر باشیم و نخواهیم از ابتدا این کار را انجام دهیم.

در قسمت بالا سمت راست ویرایشگر، بر روی New کلیک کنید. منویی با اندیکاتور های تکنیکال مختلف باز خواهد شد. بر روی Moving Average Exponential کلیک کنید تا کد منبع اندیکاتور EMA را مشاهده کنید.

در ادامه توابع input () را مشاهده خواهید کرد. این توابع بسیار مفید هستند. می‌توانید بر روی این قسمت کلیک کنید.

با کلیک بر روی Settings ، مقادیر موجود در پنجره ظاهرشده را تغییر دهید.

چند تابع Input () در اسکریپت بعدی اضافه می‌کنیم تا تغییرات را نشان دهیم.

ترسیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال است. به RSI، اندیکاتور روند معاملات نیز می‌گویند یعنی نرخ خرید و فروش دارایی را می‌سنجد. مقدار RSI از صفر تا صد است و نشان می‌دهد که دارایی موردنظر در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معمولا اگر مقدار RSI کمتر یا برابر با ۳۰ باشد، دارایی در وضعیت اشباع فروش و اگر بیشتر یا برابر با ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اندیکاتور RSI معمولا در دوره‌هایی بر مبنای ۱۴ (۱۴ روز یا ۱۴ ساعت) محاسبه می‌شود، اما می‌توانید بر اساس استراتژی خود، این مقدار را تغییر دهید.

این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون باید چند فلش را مشاهده کنید. RsiLE فرصت بالقوه برای خرید یک دارایی را نشان می‌دهد زیرا ممکن است در وضعیت اشباع فروش قرار داشته باشد. RsiSE نیز بیانگر زمان مناسب برای فروش دارایی در زمان اشباع خرید است. توجه داشته باشید که همانند سایر اندیکاتور ها، صرفا به این اندیکاتور هم نباید به عنوان مدرک قطعی از افزایش و کاهش قیمت متکی باشید.

بک تستینگ

روشی برای اندیکاتور های شخصی‌سازی وجود دارد. اگرچه عملکرد گذشته نمی‌تواند نتایج آینده را پیش‌بینی کند، اما بک تستینگ اسکریپت‌ها می‌تواند کارایی آنها را در انتخاب سیگنال‌ها به ما نشان دهد. با ذکر مثال ساده زیر ادامه می‌دهیم. ما می‌خواهیم استراتژی ساده‌ای ایجاد کنیم که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۱,۰۰۰ دلار، پوزیشن لانگ در بازار آتی بیت کوین فعال شود و با رسیدن قیمت بیت کوین به بیش از ۱۱,۳۰۰ دلار، این پوزیشن بسته شود. بعداً می‌توانیم مشاهده کنیم که این استراتژی تا چه حد کارآمد بوده است.

در اینجا، ورود و خروج را به عنوان متغیرها در نظر گرفته‌ایم. هم‌چنین متغیر قیمت را ایجاد کرده‌ایم که در هر دوره، بسته می‌شود. سپس، چندین منطق به صورت جمله‌های شرطی داریم. اگر بخش موجود در پرانتزها درست باشد، بلاک پایین آن اجرا خواهد شد. در غیر این صورت از آن رد خواهد شد. بنابراین، اگر قیمت کمتر یا برابر با قیمت ورودی موردنظر ما باشد، اولین جمله، درست (true) خواهد بود و وضعیت سفارش فعال شده و خرید انجام می‌شود. پس از آنکه قیمت به میزان موردنظر افزایش یافت، بلاک دوم فعال شده و تمام سفارش‌های باز را می‌بندد.

بر روی نمودار، فلش‌هایی قرار خواهیم داد که نقطه ورود و خروج ما را نشان دهند. این کد را کپی کرده و به نمودار اضافه کنید.

پلتفرم TradingView به طور خودکار، قوانین جدید شما را بر روی اطلاعات قبلی اعمال می‌کند. هم‌چنین متوجه خواهید شد که از تب ویرایشگر پاین به Strategy Tester تغییر خواهد کرد. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا حالت کلی سود بالقوه خود، فهرستی از معاملات و عملکرد هر کدام را مشاهده کنید.

آزمایش اندیکاتورها

زمان آن رسیده اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است با استفاده از بعضی از مفاهیمی که تاکنون توضیح داده شده است، اسکریپت خود را بنویسید. ما EMA و RSI را ترکیب کرده و از مقادیر آنها برای تعیین رنگ کندل استیک‌ها استفاده می‌کنیم.

از این اندیکاتور نباید به عنوان مشاوره مالی استفاده شود. این اندیکاتور نیز باید همانند سایر اندیکاتور ها با ابزارهای دیگر استفاده شود اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تا استراتژی مناسب توسعه یابد.

اکنون بر روی اسکریپت جدید کار می‌کنیم. تمام اندیکاتور ها را از روی نمودار حذف کنید و نمودار BTC/BUSD را نیز پنهان کنید.

بر روی نمودار جدید خود هر اسمی که می‌خواهید بگذارید، فقط مطمئن شوید که مقدار overlay برابر با true باشد (overlay=true).

فرمول EMA را به یاد بیاورید. ما باید ضریبی با طول EMA ارائه دهیم. آن را به عنوان یک ورودی قرار می‌دهیم که به عدد صحیح نیاز دارد. هم‌چنین مقدار حداقل و مقدار پیش‌فرضی تعیین می‌کنیم که به ترتیب می‌توانند minval و defval باشند.

با استفاده از این متغیرها می‌توانیم مقدار EMA را برای هر کندل محاسبه کنیم.

به RSI می‌پردازیم. طول RSI را نیز به همان شیوه تعیین می‌کنیم:

اکنون می‌توانیم آن را محاسبه کنیم:

در این مرحله، بر اساس مقادیر EMA و RSI، رنگ کندل استیک‌ها را تعیین می‌کنیم. شرایطی را برقرار کنید که

۱) قیمت پایانی کندل بیشتر از EMA باشد. ۲) مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد.

شاید بپرسید چرا؟ شاید تصمیم بگیرید که از این اندیکاتور‌ها می‌توان استفاده کرد تا زمان فروش یا خرید بیت کوین را به شما بگویند. برای مثال، شاید به این موضوع فکر کرده باشید که مهیا کردن شرایط فوق به معنای آن است که زمان خوبی برای ورود به وضعیت خرید در بازار آتی است. یا برعکس، از آن استفاده کنید تا متوجه شوید که وقت فروش نیست، حتی اگر سایر اندیکاتور ها چیز دیگری بگویند.

بنابراین کد بعدی به شکل زیر خواهد بود:

به عبارت ساده‌تر، اگر مقدار EMA بیشتر از قیمت پایانی و مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد، کندل به رنگ سبز خواهد بود. در غیر این صورت به رنگ قرمز تبدیل خواهد شد.

سپس، EMA را رسم می‌کنیم:

در آخر، کندل‌ها را رسم می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که پارامتر رنگ نیز وجود داشته باشد:

اسکریپت آماده است. آن را به نمودار اضافه کنید تا عملکرد آن را مشاهده کنید.

سخن آخر

در این مقاله، به مثال‌های ساده‌ای پرداختیم که چه اقداماتی می‌توانید با ویرایشگر پاین انجام دهید. اکنون می‌توانید تغییرات ساده‌ای در نمودارهای قیمت اعمال کنید. در این مقاله فقط به چند اندیکاتور پرداختیم، اما استفاده از اندیکاتور های پیچیده‌تر نیز آسان است و می‌توانید اسکریپت‌های موجود را از قسمت New انتخاب کنید یا خودتان به نوشتن اسکریپت بپردازید.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتور تکنیکال یک محاسبه ریاضی است که می تواند بر داده های قیمت و حجم اعمال شود. حتی می تواند روی یک اندیکاتور تکنیکال دیگر هم اعمال شود. نتیجه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال محاسبه یک مقدار است که برای پیش بینی تغییرات آتی در قیمت ها استفاده می شود.

اندیکاتور های تکنیکال ، عموما خطوطی هستند که در بالا ، پایین و روی اطلاعات قیمتی در یک نمودار قرار می گیرند. معامله گران فارکس که پیگیر تحلیل تکنیکال هستند از آنها استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تکنیکال دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهد که با استفاده از آن می توان قدرت و جهت قیمت اصلی را بخوبی تجزیه و تحلیل کرد. با تجزیه و تحلیل سابقه داده ها ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات و نوسانات قیمت در آینده استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تکنیکال می تواند سه کارکرد داشته باشد:

1. به معامله گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص هشدار و خبر دهد.
2. جهت قیمت را پیش بینی کند.
3. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند.

دو دسته از اندیکاتور های تکنیکال

دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. اندیکاتور های پیشرو که سیگنال های معاملاتی را در جایی که روند می خواهد شروع شود صادر می کنند
2. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو که دنباله روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.

اندیکاتور های پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه تر در محاسبه خود ، که پیش از نوسان قیمت است ، سعی در پیش بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتور های پیشرو می توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

این اندیکاتور ها معمولاً با اندازه گیری میزان ” اشباع خرید ” یا ” اشباع فروش” یک دارایی کار می کنند. فرض این است که وقتی چیزی در حالت “اشباع فروش” است ، قیمت واکنش داده و دوباره برمی گردد. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو پس از شروع روند یا تغییر روند ، سیگنال می دهند. متداول ترین اندیکاتور تاخیری ، میانگین متحرک است.

آنها در مورد تغییرات آتی قیمتی هشدار نمی دهند ، بلکه فقط به شما می گویند که قیمت ها چگونه هستند (ریزشی یا افزایشی) تا بر آن اساس بتوانید معامله کنید. اندیکاتور های پسرو گرچه باعث دیر فروختن یا دیر خریدن شما می شوند ، اما در ازای از دست رفتن فرصت های اولیه ، با حفظ شما در سمت درست بازار ، ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می دهند.

رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای روند دار از اندیکاتور های پسرو و در بازارهای ساید (رنج) از اندیکاتور های پیشرو استفاده کنید.

جایگاه اندیکاتورهای تکنیکال بر روی نمودار

در مورد محل قرارگیری یک اندیکاتور تکنیکال بر روی نمودار ، باید توجه داشت که دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. همپوشانی ها: اندیکاتور های تکنیکالی که از همان مقیاس قیمتی استفاده می کنند در بالای قیمت ها در نمودار ترسیم می شوند. از این دسته می توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.

2. اسیلاتورها: اندیکاتور های تکنیکال که بصورت موضعی بین دو نقطه حداقل و حداکثر در نوسان هستند ، در بالا یا زیر نمودار قیمت ترسیم می شوند. در این دسته به عنوان مثال می توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

اندیکاتور های دنبال کننده روند

اندیکاتور های دنباله روی روند به معامله گران کمک می کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است ، معامله کنند. این اندیکاتور ها می توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر.

اندیکاتور های دنباله رو با استفاده از نوعی میانگین گیری قیمت ، جهت و قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند ، در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می کند ، روند نزولی را نشان می دهد.

در زیر نمونه هایی از اندیکاتور های دنباله روی روند آورده شده است:

• میانگین های متحرک که برای شناسایی روندهای فعلی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.
• MACD که برای نشان دادن تغییرات در قدرت ، جهت ، مومنتوم و مدت زمان ادامه یافتن یک روند استفاده می شود.
• Parabolic SAR که برای یافتن نقاط برگشت احتمالی قیمت استفاده می شود.

اندیکاتور های حرکت ( مومنتوم)

اندیکاتور های مومنتوم با مقایسه قیمت ها در طول زمان ، به شناسایی سرعت حرکت قیمت کمک می کنند. از آنها همچنین می توان برای تحلیل حجم نیز استفاده کرد. آنها از طریق مقایسه قیمت بسته شدن فعلی با قیمتهای بسته شده قبلی محاسبه می شوند. به طور معمول ، بصورت یک خط زیر نمودار قیمت نشان داده می شوند که با تغییر مومنتوم نوسان می کند.

وقتی بین قیمت و اندیکاتور مومنتوم واگرایی شکل گیرد ، می تواند نشانه تغییر قیمت در آینده باشد. در اینجا مثال هایی از اندیکاتور های مومنتوم وجود دارد:

• استوکاستیک که محل بسته شدن قیمت را نسبت به دامنه کف و سقف در مجموعه ای از دوره های مشخص نشان می دهد.
• CCI که یک اسیلاتور است که به شناسایی تغییر جهت های دوره ای (چرخشی) یا تغییر روند کمک می کند.
• RSI قدرت یا عدم قدرت یک جفت ارزی را با مقایسه حرکت های صعودی و نزولی آن در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور های نوسانات

اندیکاتور های نوسانات ، بدون توجه به جهت ، سرعتِ حرکت قیمت ها را اندازه گیری می کنند. اندیکاتور نوسانات به طور کلی بر اساس تغییر در سقف ها و کف های قیمتی تاریخی تعریف می شود. آنها اطلاعات مفیدی در مورد دامنه خرید و فروش که در یک بازار معین انجام می شوند را فراهم می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا نقاطی که ممکن است قیمت در آنها تغییر جهت دهد را شناسایی کنند.

در زیر مثال هایی از اندیکاتور های نوسان ارائه می شود:

• باندهای بولینگر که به صورت نسبی کمک می کنند تا تعیین کنیم قیمت ها بالا هستند یا پایین.
• میانگین واقعی دامنه یا ATR ، که با در نظر گرفتن هرگونه گپ قیمت ، نوسانات را اندازه گیری می کند.
• انحراف معیار ، که معیار آماری نوسانات بازار است و میزان پراکندگی قیمت ها از قیمت میانگین را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور های حجم

شاخص های حجم ، قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند یا با استفاده اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از میانگین گیری حجم معاملات (یا صاف کردن) جهت را تأیید می کنند.

اغلب قوی ترین روند ها وقتی رخ می دهند که حجم افزایش می یابد.

در زیر نمونه هایی از شاخص های حجم ارائه می شود:

• Chaikin Money Flow یا (CMF) که میانگین وزنی حجمِ مجموع و توزیع را طی یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. قانونی که در پشت CMF وجود دارد این است که هرچه قیمت بسته شدن به سقف قیمتی نزدیک تر برسد ، تجمیع بیشتری نیز صورت گرفته است.
• On Balance Volume یا (OBV) فشار خرید و فروش را به عنوان یک اندیکاتور تجمعی اندازه گیری می کند که حجم در روزهای صعودی را جمع و حجم در روزهای نزولی را تفریق می کند.
• Volume Oscillator یا (VO) تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم یک دارایی را نشان می دهد که به صورت درصد نشان داده می شود. نحوه کار آن بر اساس این فرض است که میزان واقعی حجم مهم نیست ، بلکه تغییر حجم ، نسبت به گذشته اخیر است که از اهمیت تکنیکال بیشتری برخوردار است.

چگونه سیگنالهای اشتباه را به حداقل برسانیم

هیچ اندیکاتور تکنیکالی مصون از خطا نیست. برای به حداقل رساندن سیگنالهای کاذب ، که در آن حرکات قیمت با آنچه اندیکاتور نشان می داده متفاوت است ، باید اندیکاتور تکنیکال را اغلب با سایر اندیکاتور ها ترکیب و “تست” کرد تا معتمد بودن آن تایید شود.

به چنین چیزی صبر کردن برای “تأیید” سیگنالی که اندیکاتور تکنیکال صادرکرده گویند. به تست های اضافی “فیلتر” گویند. رایج ترین فیلترها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد:

• زمان: سیگنال باید برای مدت زمان مشخصی وجود داشته و حاضر باشد. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 50 روزه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال باید حداقل برای 3 روز کاری بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد.
• بزرگی: سیگنال باید در یک محدوده و دامنه مشخص باشد. به عنوان مثال ، یک اسیلاتور باید بیشتر از 80٪ یا کمتر از 20٪ باشد.
• حجم: شاخص ها معمولاً وقتی بر اساس حجم بالاتر باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.

برخی از اندیکاتور ها در افق های زمانی مشخص بهتر عمل می کنند ، بنابراین منطقی است که اندیکاتور هایی را انتخاب کنید که برای افق معاملات شما مناسب هستند. فراوانی و بسامد سیگنالهای معاملاتی عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.

اگر تریدر روزانه هستید ، باید بدنبال اندیکاتور هایی باشید که سیگنالهای معاملاتی زیادی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را در یک روز صادر می کنند. یک معامله گر نوسان گیر سیگنال کمتری می خواهد. استفاده از ترکیبی از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) معمولاً نتیجه آن سیگنال های کمتر و هزینه های معاملاتی کمتر است.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتور های تکنیکال فقط اندیکاتور هستند… اندیکاتور! تضمینی نمی دهند که قیمت در یک مسیر خاص حرکت کند.

با تحلیل تکنیکال ، نمی توانید به صورت تضمینی بفهمید که این یک برگشت روند واقعی است یا جعلی تا اینکه واقعیت مشخص شود. به همین دلیل است که مشاهده نمودار هایی با بازه های زمانی متعدد توصیه می شود تا اینگونه روح بیشتری به بافت معاملاتی شما دمیده شود.

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

شما در هر شغل و حرفه‌ای که مشغول به کار باشید، نیاز به یک سری ابزار خاص دارید تا بتوانید کارتان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید. برای مثال یک پزشک به فشارسنج، اتوسکوپ، گوشی پزشکی و … نیاز دارد و یک معمار هم به تخته رسم و قلم راپید و خط‌کش. حال یک تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار در بازار ارزهای دیجیتال هم به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند تحلیل درستی از حرکات بازار داشته باشد. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتورها هستند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی، اطلاعات بیش‌تری راجع به قیمت در اختیار ما قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به پوزیشن در هر سهم را انتخاب نماییم. در ادامه‌ی این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی مفهوم اندیکاتور، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در حقیقت منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از اطلاعات اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با استفاده از فرمول‌های خاصی استنتاج می‌گردند. اطلاعات ورودی که از آن‌ها برای به ‌دست آوردن اندیکاتورها استفاده می‌شود، می‌تواند ترکیبی از قیمت‌های آغازین (Open)،پایانی (Close)،سقف (High) و کف (Low) یک بازه‌ی زمانی باشد. اطلاعات قیمت می‌تواند تنها شامل قیمت آغازین، پایانی، سقف، کف و یا ترکیبی از این‌ها باشد. این اطلاعات در قالب فرمول‌های ساده‌ی ریاضی و بعضاً پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. خروجی نهایی به شکل یک گراف نمایش داده خواهد شد. این گراف در واقع روی قیمت‌ها قرار می‌گیرد و یا به صورت یک پنجره‌ی مجزا از قیمت‌ها می‌باشد. این پنجره‌ی مجزا و منحنی‌ای که به شکل دیاگرام در داخل آن قرار دارد، به نام اندیکاتور شناخته می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به اتفاقاتی که روی چارت رخ می‌دهد این دیاگرام را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص می‌دهند.

نکته: هیچ‌گاه از اندیکاتورها به تنهایی برای پیش‌بینی بازار استفاده نکنید. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل می‌باشد. در حقیقت، اندیکاتورها ابزاری هستند که از آن‌ها برای اطمینان خاطر از تحلیل‌هایی که قبلاً روی نمودار انجام داده‌ایم، استفاده می‌شود.

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

ندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ایچیموکو یک ابزار جامع تحلیل تکنیکال است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران می‌تواند به تنهایی نیازهای معامله‌گران را برطرف کند.

برای داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق، در گام اول باید بازدهی بازارهای مختلف را باهم مقایسه کرد تا بتوان بهترین انتخاب ممکن را داشت. در طی ۵ سال منتهی به تاریخ نگارش این مطلب، «بورس» با بازدهی حدوداً ۱۴۵۰ درصدی، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. در طی همین مدت، طلا با بازدهی ۸۳۳ درصد، مسکن با ۶۵۱ درصد، دلار با ۵۷۴ درصد و سپرده‌های بانکی با ۹۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس دارند، باید توجه داشته باشند که رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان درست است. البته این کار آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده نیست؛ چرا که باید دانش تحلیل بازار را کسب کرد و سپس نمادهای مختلف را دائما زیر نظر داشت.

تاکنون روش‌های مختلفی مانند «تحلیل تکنیکال»، «تحلیل بنیادی» و «تابلوخوانی» برای تحلیل بازار معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در ادامه این مطلب پس از ارائه توضیحات در خصوص تحلیل تکنیکال، به بررسی «اندیکاتور ایچیموکو» که یکی از ابزارهای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال است، پرداخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع روش های تحلیل بازار است که با استفاده از نمودارهای قیمتی، وضعیت آینده یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. برای آن که بتوان وضعیت نمودار قیمت یک دارایی را به درستی تحلیل کرد، در طی سالیان گذشته تکنیک‌ها و ابزارهای گوناگونی از جمله «الگوهای قیمتی بازگشتی و ادامه دهنده»، «اندیکاتورها و اسیلاتورها» و. معرفی شده است.

منظور از اندیکاتور چیست؟

واژه «اندیکاتور»، به معنای «شاخص» یا «نشانگر» است. اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم، حجم معاملات یا هر دو، به سرمایه‌گذاران در معاملات کمک می‌کنند. از اندیکاتورها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود. آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هدف آن فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند، در یک نگاه است. اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) معرفی شد. او ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعدها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از ۵ جزء با نام‌های «تنکانسن»، «کیجونسن»، «چیکو اسپن»، «سنکو اِی» و «سنکو بی» تشکیل شده است. بهتر است برای آشنایی بیشتر با هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو، ابتدا مقاله آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو مطالعه شده تا در ادامه این مطلب نقطه مبهمی وجود نداشته باشد.

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان نقاط و محدوده‌های حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. همچنین این اندیکاتور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دارایی ارائه می‌کند. در ادامه به صورت خلاصه به توضیح این موارد پرداخته می‌شود.

تعیین حمایت و مقاومت در ایچیموکو

منظور از حمایت یا مقاومت، سطوحی است که برای خریداران یا فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح، افزایش تقاضا رخ می‌دهد، که این افزایش تقاضا یا عرضه موجب افزایش کاهشی یا قیمت‌ها می‌شود.

برخی از اجزای اندیکاتور ایچیموکو می‌توانند در تعیین نقاط حمایتی یا مقاومتی یک سهم کمک‌کننده باشند. به‌عنوان مثال اگر قیمت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال زیر خطوط کیجونسن و تنکانسن باشد، می‌توان آن‌ها را به عنوان مقاومت و اگر قیمت بالای این خطوط باشد به عنوان حمایت در نظر گرفت. همچنین افقی شدن سنکو B را نیز می‌توان به عنوان حمایت یا مقاومت به حساب آورد. در مقاله تحلیل تکنیکال به کمک ایچیموکو، کاربرد ایچیموکو در تعیین خطوط حمایت و مقاومت به صورت کامل توضیح داده شده است.

ارائه سیگنال خرید و فروش

شناسایی به موقع نقاط مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن، یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران در بازار سرمایه است. ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور جامع، در این موارد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبور تنکانسن از کیجونسن، عبور سنکوها از یک‌دیگر و عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی، از جمله مواردی است که می‌توان با بررسی و تحلیل آن‌ها به سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دست یافت. با مطالعه مقاله شناسایی سیگنال خرید و فروش به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان اطلاعات بیشتری درباره چگونگی تعیین سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو کسب کرد.

شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع روش‌های تحلیل به سامانه آموزش کارگزاری مفید مراجعه کنید. در این سامانه بیش از ۹۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزاری می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.