درباره اندیکاتور میانگین متحرک

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.

در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:

میانگین متحرک چیست؟

در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می‌شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.

اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی درباره اندیکاتور میانگین متحرک است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.

برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه‌ زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می‌شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می‌شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می‌توان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می‌توان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.

خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می‌شود، انتخاب کنید (۵).

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟

در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده می‌کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.

بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

با نقص‌ها کنار بیایید!

این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می‌کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.

اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.

اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می‌دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف

از میانگین‌های متحرک می‌توان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می‌کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.

در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.

هنگامی ‌که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر می‌شود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام می‌دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت می‌کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.

با این حال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن در چنین حرکت روندی می‌تواند بسیار دشوارتر باشد.

بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.

دوره میانگین متحرک

بسیاری از معامله‌گرها در مورد تنظیم دوره‌ مناسب برای میانگین‌ متحرکی که استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می‌شود و معامله‌گرها را خسته و ناامید می‌کند.

رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده می‌کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب می‌شود و کاربردهای متنوعی دارد.

مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.

باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.

تغییر روند بلندمدت

تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.

هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می‌تواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.

میانگین متحرک ساده 200 روزه چیست؟

معامله گران و تحلیل گران بازار برای تعیین روند کلی بلند مدت بازار ، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) را به عنوان شاخص کلیدی در نظر می گیرند . این شاخص به عنوان یک خط بر روی نمودار ظاهر می شود و همراه با حرکت طولانی مدت قیمت در سهام یا ارز ، کالا یا هر ابزاری که در نمودار است ، پیچ و خم بالاتر و پایین تری دارد . به نظر می رسد در برخی مواقع ، SMA 200 روزه به عنوان سطح حمایتی غیر معمولی عمل می کند ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک یا در صورت مقاومت پایین تر از سطح مقاومت باشد .

SMA 200 روزه

SMA 200 روزه ، که تقریبا 40 هفته ترید را پوشش می دهد ، معمولاً در معاملات برای تعیین روند کلی بازار استفاده می شود . تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک EMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، قیمت به طور کلی در یک روند صعودی کلی قرار دارد . یک گزینه جایگزین برای SMA 200 روزه ، میانگین متحرک 255 روزه است که معاملات سال قبل را نشان می دهد .

نکات کلیدی

• میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده می شود و میانگین قیمت 200 روز یا 40 هفته گذشته را نشان می دهد .
• میانگین متحرک می تواند در مورد بالا یا پایین آمدن روند ، به معامله گران کمک کند ، در حالی که مناطق پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیز مشخص می کند .
• از میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه گاهی اوقات در کنار هم استفاده می شود ، و تلاقی های بین دو خط از نظر تکنیکال قابل توجه است .
• در حالی که میانگین متحرک SMA میانگین قیمتها در طول زمان است ، میانگین متحرک EMA وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد .
• به عنوان یک میانگین متحرک بسیار بلند مدت ، SMA 200 روزه اغلب همراه با سایر میانگین های متحرک کوتاه مدت برای نشان دادن نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که با تفکیک بین حرکت نشان داده می شود ، استفاده می شود خطوط متوسط به عنوان مثال ، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روزه نسبتاً معمول است .
• هنگامی که خطوط میانگین متحرک متحد می شوند ، این امر گاهی اوقات فقدان حرکت قطعی بازار را نشان می دهد ، در حالی که افزایش روزافزون بین میانگین های متحرک کوتاه مدت و میانگین های متحرک بلند مدت به طور معمول افزایش قدرت روند و حرکت بازار را نشان می دهد .

تقاطع های مرگ و طلایی

میانگین متحرک ساده 200 روزه به عنوان یک شاخص روند بسیار مهم تلقی می شود که از عبور 50 روزه SMA به سمت پایین SMA 200 روزه به عنوان “ تقاطع مرگ ” یاد می شود ، که نشان دهنده بازار خرسی یک سهام ، ارز، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر در آِینده است .

به همین ترتیب ، عبور از SMA 50 روزه به سمت بالا و پایین SMA 200 روزه گاهی اوقات “ تقاطع طلایی ” نامیده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام یا ارز “ طلایی ” در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یکبار قیمت آن افزایش یابد ، پیش می آید .

SMA در مقابل EMA

این احتمال وجود دارد که جنبه پیشگویی خودکفا در مورد SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد . بازارها نسبتاً شدید نسبت به آن واکنش نشان می دهند ، فقط به این دلیل که بسیاری از تریدرها و تحلیلگران اهمیت زیادی برای شاخص قائل هستند .

برخی معامله گران ترجیح می دهند میانگین متحرک (EMA) را دنبال کنند . در حالی که میانگین متحرک SMA به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری به آخرین روزهای معاملاتی می دهد . یعنی ، میانگین متحرک EMA مقدار بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک SMA برای همه مقادیر وزنی برابری دارد . علی رغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران تکنیکال از EMA و SMA به روش های مشابه برای شناسایی روند و شناسایی بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می کنند .

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک درباره اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود؟

شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

ساختار و انواع میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

نکات قابل توجه اندیکاتور میانگین متحرک

مدت‌زمان میانگین متحرک

مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری درباره اندیکاتور میانگین متحرک نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً درباره اندیکاتور میانگین متحرک چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.

وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

سخن پایانی

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.

میانگین متحرک چیست + قوانین معاملاتی میانگین متحرک

کسانی که در وال استریت از سابقه بیشتری برخور دارند ادعا می‌کنند که میانگین متحرک به وسیله توپچی‌های ارتش وارد بازارهای مالی شدند آنها از میانگین‌های متحرک برای مستقر کردن سلاحهایشان برای دفاع در مقابل هواپیمای دشمن در خلال جنگ جهانی دوم استفاده می‌کردند و از همین شیوه در نمودارهای قیمت استفاده کردند.

دو تن از اولین کارشناسان میانگین‌های متحرک دو نفر به نام‌های ریچارد دان چین و جی. ام. هارست بودند که ظاهرا هیچ کدام در خدمت ارتش نبودند.

دان چین برای مؤسسه مری لینچ کار می‌کرد که اساس و شالوده سیستم معامله‌گری بر مبنای تقاطع میانگین‌های متحرک را متحول کرد. هارست یک مهندس بود که از میانگین‌های متحرک در کتابش که مربوط به بازار سهام بود با نام “تنظیم زمان معامله، جادوی سود در بازار سهام” استفاده کرد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

میانگین متحرک چیست؟

یک میانگین متحرک متوسط ارزش داده‌ها را در مدت زمانی معلوم نشان میدهد. به طور مثال یک مووینگ اوریج ۵ روزه میانگین قیمت را در ۵ روز گذشته نشان می‌دهد و یک میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت را در ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد و…

برای محاسبه Moving Average ساده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

که هرکدام از Pها بیانگر قیمت در آن روز کاری است و N تعداد روزهایی است که برای محاسبه در نظر گرفته‌ایم و بوسیله خود معامله‌گر انتخاب می‌شود ارزش moving average به دو فاکتور بستگی دارد:

قیمتی که از آن متوسط (میانگین) می‌گیریم و بازه زمانی که در آن MA(Moving Average) محاسبه می‌شود.

فرض کنیم که می‌خواهید میانگین متحرک ساده ۳ روزه را در یک سهم حساب کنید. اگر در سه روز مورد نظر قیمت‌های ۱۹، ۲۰، ۲۹ بسته شود میانگین متحرک ساده ۳ روزه که بر مبنای قیمت بسته شدن است ۲۰ می‌باشد:

انواع میانگین متحرک

سه نوع MA وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی. بیشتر معامله‌گران از MA ساده استفاده می‌کنند زیرا محاسبات به مراتب ساده‌تری دارد. ولی ایراد اساسی که به آن وارد است این است که هر قیمت بیش از یک بار در محاسبه دخالت داده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) گزینه مناسب‌تری برای تشخیص یک روند است. مزیت این میانگین در این است که بیشترین وزن را بر روی داده‌های پایانی قرار می‌دهد و نسبت به MA ساده نسبت به تغییرات سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

در یک زمان مشخص و در مقایسه با MA ساده این میانگین در قبال داده‌های قدیمی نسبت به MA ساده واکنش کمتری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به مانند سگی است که گوشهایش بهتر می‌شنود و تنها یک بار و آن هم زمانی که یک غریبه به خانه نزدیک می‌شود پارس می‌کند.

فرمول آن به شرح زیر است:

در این فرمول N تعداد روزهایی است که برای EMA در نظر گرفته‌ایم که توسط خود معامله‌گر انتخاب می‌شود.

P tod قیمت روزی است که در آن قرار داریم. EMA yest میانگین متحرک نمایی روز قبل است که مقدار آن معلوم شده است.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. اگر می‌خواهید به صورت دستی و با محاسبات این کار را انجام دهید باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. یک EMA با یک دوره مشخص انتخاب کنید (توضیح در ادامه) فرض کنید که می‌خواهیم از یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه استفاده کنیم.

۲. با درباره اندیکاتور میانگین متحرک استفاده از ضریب K طول دوره مورد نظرتان را به دست آورید. برای مثال اگر می‌خواهید از مEMA ۱۰ روزه استفاده کنید مقدار K برابر است با

۳. میانگین متحرک ساده را برای ۱۰ روز ابتدایی محاسبه کنید. برای اینکار قیمت‌های پایانی ۱۰ روز را با هم جمع کنید و حاصل را بر ۱۰ تقسیم کنید.

۴. برای روز یازدهم قیمت پایانی به دست آمده را در K ضرب کنید و EMA روز قبل را در (K-1) ضرب کنید و حاصل این دو را با یکدیگر جمع کنید. حاصل جمع این دو EMA ۱۰ روزه است.

۵. برای هر روزی که بعد از این اضافه می‌شود مرحله ۴ را تکرار کنید تا آخرین میانگین متحرک نمایی به دست آید.

EMA دو مزیت عمده نسبت به SMA (Simple Moving Average) دارد. اول اینکه EMA نسبت به SMA اهمیت بیشتری را برای آخرین روز قائل می‌شود.
وضعیت و حالت روانی جمعیت معامله‌گر در گذشته نزدیک‌تر (آخرین داده‌های قیمت) از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت پایانی ۱۸ درصد از ارزش میانگین متحرک نمایی را تشکیل می‌دهد در حالی که در میانگین متحرک ساده قیمت پایانی در همه روزها از ارزش یکسانی برخوردار است.

دیگر این که در EMA، داده‌های قدیمی رفته رفته ارزش خود را از دست می‌دهند درست به مانند عکس‌های قدیمی که هرچه می‌گذرد از کیفیت و رنگ آنها کاسته می‌شود، اما در میانگین متحرک ساده جدیدترین قیمت نسبت به قیمت‌های قبلی از ارزش یکسانی در محاسبه برخوردار است.

قوانین معاملاتی میانگین متحرک

یک معامله‌گر موفق آینده را پیش بینی نمی‌کند او به بازار نگاه می‌کند و پوزیشن‌های معاملاتی‌اش را مدیریت می‌کند. Moving Average به ما کمک می‌کنند تا در جهت روند موجود وارد معامله شویم. تنها نکته مهم در یک MA جهت شیب آن است.

شیب MA، جماعت غالب بر بازار را به ما نشان می‌دهد. زمانی که EMA در حال افزایش است بهتر است که به دنبال موقعیت‌های خرید در بازار باشیم و زمانی که EMA در حال کاهش است بهتر است به دنبال موقعیت‌های فروش در بازار باشیم.

۱. زمانی که یک EMA جهتش به سمت بالاست بیانگر یک موقعیت خرید در بازار است. زمانی که قیمت کمی کاهش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت خرید شد اگر در چنین حالتی وارد یک موقعیت خرید شدید حد ضرر را زیر کف (چاله‌ای که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال دهید.

۲. وقتی که یک EMA کاهش را نشان می‌دهد باید در بازار به دنبال موقعیت‌های فروش باشید. زمانی که قیمت کمی افزایش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت فروش شد در چنین حالتی حد ضرر را بالای سقف (قله‌ای) که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سربه سر انتقال دهید.

۳. در زمانی که EMA جهت خاصی ندارد و به صورت افقی حرکت می‌کند نشان می‌دهد که بازار بدون روند است و در فضای رنج به سر می‌برد. در این زمان با استفاده از روش‌های دنباله رو روند وارد معامله نشوید.

روش‌های دیگر استفاده از میانگین متحرک

روش‌های مکانیکی معامله‌گری قدیمی از میانگین متحرک استفاده می‌کردند. این روش ۴ مرحله دارد:

1. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت بالاست و قیمت در بالای آن بسته می‌شود خرید کنید.
2. معامله خرید خود را زمانی که قیمت در پائین میانگین متحرک بسته شد ببندید.
3. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت پائین است و قیمت در پائین آن بسته می‌شود بفروشید.
4. معامله فروش خود را زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد ببندید.

این روش مکانیکی در بازارهای دارای روند خوب کار می‌کند اما هنگامی که بازار در فضای رنج و بدون روند به سر می‌برد سیگنال‌های خطای بسیاری تولید می‌کند.

در صورتی بخواهید برای کاهش خطا این قوانین مکانیکی را فیلتر کنید به همان نسبت که ضرر کاهش می‌یابد باعث از بین رفتن موقعیت‌های سودده نیز می‌شود.

یکی از فیلترهایی که برای این منظور استفاده می‌شود این است که برخی عنوان می‌کنند به جای یک کندل اجازه دهیم ۲ کندل بالا یا پائین میانگین متحرک بسته شود و برخی می‌گویند اجازه دهیم قیمت در میانگین متحرک بیشتر نفوذ کند تا احتمال شکل گیری یک روند بالاتر رود.
فیلترهای مکانیکی ضررها را کاهش می‌دهند اما در عین حال از نقش میانگین متحرک در معاملات می‌کاهند و باعث می‌شوند میانگین متحرک نتواند به موقع به روند موجود بپیوندد.

روش مورد علاقه دان چین یک روش ابداعی بر مبنای میانگین متحرک بود که از تقاطع سه میانگین متحرک ۴ روزه، ۹ روزه و ۱۸ روزه استفاده می‌کرد. سیگنال خرید یا فروش بر اساس این روش زمانی صادر می‌شد که هرسه این میانگین‌ها در یک جهت حرکت می‌کردند.

روش او نیز به مانند دیگر روش‌های مکانیکی فقط در بازارهای با روند قدرتمند به خوبی کار می‌کرد.

یک معامله‌گر باید بپذیرد که میانگین متحرک نمایی نیز مانند سایر ابزارهای معامله‌گری دارای نقاط ضعف و قوت است. میانگین‌های متحرک به شما در تشخیص و دنباله روی روند کمک می‌کنند اما باید پذیرفت که برای زمانی که بازار در فضای رنج به سر می‌برد مناسب نیستند.

نکات بیشتری درباره میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت به کار روند. یک میانگین متحرک صعودی به عنوان یک کف (حمایت) در مقابل قیمت عمل می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی به عنوان یک سقف (مقاومت در مقابل قیمت عمل می‌کند. در زمانی که قیمت به میانگین متحرک صعودی نزدیک می‌شود بخرید و در زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزولی نزدیک می‌شود بفروشید.

میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتور می‌توانند به اندازه خود قیمت کاربردی باشند. برخی از معامله‌گران از ترکیبی از میانگین متحرک ۵ روزه و حجم معاملات استفاده می‌کنند. زمانی که حجم به پایین میانگین متحرک ۵ روزه سقوط می‌کند بیانگر کاهش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است و از اشتیاق معامله‌گران به یک حرکت باز گشتی خبر می‌دهد.

زمانی که حجم در بالای میانگین متحرک ۵ روزه قرار می‌گیرد بیانگر افزایش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است.

اگر بخواهیم میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم یک راه مناسب این است که حدودا به اندازه نصف دوره میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت لحاظ کنیم. مثلا اگر از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه استفاده می‌کنیم می‌توان حدود نیمی از این مقدار را به عنوان معیار در نظر گرفت و به روز پنجم یا ششم استناد نمود.

اما در میانگین متحرک نمایی با توجه به این درباره اندیکاتور میانگین متحرک که داده‌های پایانی از اهمیت بیشتری برخوردارند برای این منظور روز هفتم یا هشتم را در نظر می‌گیریم.

میانگین‌های متحرک تنها با استفاده از قیمت پایانی شکل نمی‌گیرند بلکه برای این منظور می‌توان از بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کرد. میانگین‌های متحرکی که بر اساس قیمت پایانی شکل می‌گیرند در تحلیل‌های نمودار روزانه استفاده می‌شوند اما معامله گران میان روز برای این منظور از بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز بهره می‌گیرند.

یک میانگین متحرک نمایی بیشتر وزن خود را به روزهای پایانی معاملات اختصاص می‌دهد در حالی که یک میانگین متحرک وزنی (WMA) برای شما این امکان را فراهم می‌سازد که هر وزنی را به هر روزی اختصاص دهید که فکر می‌کنید اهمیت بیشتری درباره اندیکاتور میانگین متحرک دارد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات چیست؟

هر روشی مزایا و یا معایبی دارد که در زیر به مزایای این روش پرداخته می شود:

• تعیین روند بازار: با استفاده از روش های ساده و نمایی میانگین متحرک، روند بازار تا حدودی مشخص و مسیر برای تریدرها هموارتر کرده، تا آنها بتوانند با چشمی بازتر در معاملات شرکت کنند.
• حمایت و مقاومت: میانگین های گرفته شده به شکل پویا و متحرک یک خط مقاومت و حمایت از روند بازار را به وجود می آورند که احتمالات پیش رو در بازار را پیش بینی و کنترل می کنند.
• هشدارهای خرید و فروش: در روش میانگین متحرک منظور از هشدارهای خرید و فروش همان فرصت های طلایی و تقاطع مرگ است که فرصت استثنایی برای معامله گران جهت خرید معرفی می شود، و یا تریدر ها را از خطر مرگ و ریزش سرمایه آنها به دلیل نزول قیمت ها در بازار آگاه کرده و پیشنهاد فروش سهم را به آنها می دهد.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

این روش به دلیل استفاده از نقاط داده های تصادفی در معاملات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار چندان روش مطمئن و صددرصدی محسوب نمی شود. زیرا گاهی اوقات قیمت ها در بازار چنان دچار نوسانات شدیدی می شود که استفاده از این روش برای شناسایی روند بازار مفید نخواهد بود. بهترین زمان برای استفاده از روش میانگین متحرک زمان ثبات بازار است.

«مادر» اندیکاتورهای تکنیکال / میانگین متحرک چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از بزرگ‌ترین دام‌ها برای تازه‌کاران بازار رمزارزها این است که آن‌ها در قیمت‌های نامعقول خرید می‌کنند. یک تازه‌کار بازار رمزارزها یک دارایی را فارغ از هرگونه محاسبه قیمتی می‌خرد و منتظر می‌ماند تا آن دارایی رشد کند. این فرایند ممکن است زمان زیادی طول بکشد اما خب در بسیاری از موارد ریزش محتمل‌تر از رشد است. اصولا تازه‌کاران زمانی وارد بازار می‌شوند که بازار در سقف قیمتی خود قرار دارد. همین باعث می‌شود که ضرر کنند. یکی از ابزارهای مناسب که نقاط ورود و خروج خوب و قیمت مناسب خرید را به معامله‌گر نشان می‌دهد «میانگین متحرک» است.

میانگین متحرک (AM) چیست؟

میانگین متحرک شاخصی است که توسط معامله‌گران تکنیکال برای پیدا کردن میانگین قیمت در بازده زمانی مختلف استفاده می‌شود. مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه بیت‌کوین یعنی میانگین قیمت بیت‌کوین در ۵۰ روزه گذشته. با گذشت هر روز میانگین آخرین روز حذف می‌شود و میانگین قیمت جدید اضافه می‌شود.

میانگین متحرک زمانی مفید واقع می‌شود که نوسانات قیمت غیرقابل پیش‌بینی باشد. مثلا در یک روز ممکن است قیمت نوسان زیادی داشته باشد و این مواقع معامله‌گر می‌تواند با میانگین متحرک قیمت مناسب خرید را بررسی کند. مهم‌ترین میانگین‌ متحرک‌ها ۵۰ و ۲۰۰ روزه است.

میانگین متحرک اصولا از روندهای قیمتی گذشته پیروی می‌کند. برای همین یک شاخص متاخر نامیده می‌شود. همچنین در روند معاملات بلندمدت عملکرد بهتری ثبت می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی تقریبا همان میانگین متحرک است. با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به میانگین قیمت‌های گذشته می‌دهد. میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است و تشخیص روندهای خاص با این اندیکاتور بهتر از میانگین متحرک است.

چگونه از EMA در معاملات استفاده کنیم؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص معتبر برای سیگنال‌های خرید و فروش توسط معامله‌گران روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از استراتژی‌های معامله با میانگین متحرک نمایی «صلیب طلایی و صلیب مرگ» است. باید یک میانگین متحرک بلندمدت در دوره ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه ترسیم کنید. بعد از آن یک میانگین متحرک ۱۲ یا ۲۶ روزه رسم کنید. زمانی که EMA کوتاه‌مدت از زیر EMA بلندمدت را قطع کند یعنی صلیب طلایی شکل گرفته که یک سیگنال صعودی است. اما اگر EMA کوتاه‌مدت از بالا EMA بلند مدت را قطع کند «صلیب مرگ» شکل می‌گیرد.

از طرفی می‌توان از EMA برای پیدا کردن حمایت و مقاومت هم استفاده کرد. اگر قیمت از بالا با خط EMA مطابقیت داشته باشد می‌توان آن محدوده را حمایت تلقی کرد. اگر هم قیمت از پایین با خط EMA برخورد کند احتمالا قیمت با مقاومت روبه‌رو شده است.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده میانگین قیمت را براساس تاریخچه قیمت بررسی می‌کند. به عبارت ساده شما می‌توانید قیمت‌های اخیر را به میانگین متحرک ساده اضافه کنید و با دوره‌های قیمتی متفاوت میانگین بگیرید. هدف میانگین متحرک ساده به نوعی صاف کردن قیمت برای پیدا کردن روند در یک دوره زمانی مشخص است. معامله‌گران اصولا از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برای پیدا کردن روندهای بلندمدت و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برای پیدا کردن روند میان‌مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده است می‌تواند نشان از افزایش تقاضا باشد. اما زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ساده است می‌توان نزول بازار را پیش‌بینی کرد. همچنین با کنار هم قرار دادن میانگین‌های متحرک ساده می‌توان از بازار سیگنال گرفت. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بلندمدت بالاتر باشد می‌توان صعود بازار را پیش‌بینی کرد. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بلندمدت پایین‌تر باشد احتمالا نشانه نزول بازار است.

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

میانگین متحرک وزنی شاخصی است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت‌های گذشته می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی نزدیک یا کمتر از WMA است می‌تواند نشانه سیگنال خرید باشد. زمانی هم که قیمت از میانگین متحرک وزنی بالاتر می‌رود احتمالا ریزش در راه است.

میانگین متحرک چقدر به معامله‌گر کمک می‌کند؟

قبل از هر چیزی باید بگویم که یک معامله‌گر به تنهایی با میانگین متحرک راه به جایی نمی‌برد. اما میانگین متحرک می‌‎تواند نوسانات زیاد بازار را تا حدی از بین ببرد تا معامله‌گر بتواند با خیال آسوده معامله کند. به نوعی میانگین متحرک نویز بازار را می‌گیرد. استفاده از میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی درباره اندیکاتور میانگین متحرک نیست. میانگین متحرک را مادر اندیکاتورهای تکنیکال می‌دانند. چون بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. مانند اندیکاتور مکدی. بازار رمزارزها بسیار چموش است. برای همین نمی‌شود فقط براساس سیگنال یک اندیکاتور در این بازار تصمیم گرفت. معامله‌گر در بازار رمزارزها برای تایید خرید یا فروش یک ارز دیجیتال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کند.