ویدئوهای آموزشی فارکس

کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها

میانگین متحرک نمایی

آموزش استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی در ارز دیجیتال

آیا می‌دانید چگونه باید از میانگین متحرک ساده و نمایی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید؟ یادگیری کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای همه معامله‌گرها از نان شب نیز واجب‌تر است! انواع میانگین متحرک، از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم استفاده از آن‌ها را به شما عزیزان آموزش دهیم.

اهمیت استفاده از میانگین‌های متحرک را نمی‌توان در دو یا سه سطر توضیح داد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که صفر تا صد استفاده از انواع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال را در این مقاله جامع و کاربردی مطالعه کنید.

میانگین متحرک (MA) چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

اگر در دوران مدرسه یا دانشگاه درس آمار را گذرانده باشید، احتمالاً‌ عبارت میانگین متحرک (moving average) را شنیده‌اید. در علم آمار، به عملِ انتخاب چند داده از میان تعداد فراوانی داده و گرفتن میانگین از آن‌ها برای تحلیل آماری اطلاعات، MA می‌گویند.

در دنیای جذاب ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی،‌ Moving Average ابزار بسیار مفیدی برای تحلیل تکنیکال رمز ارزهای مختلف است. این اندیکاتور از قیمت‌ها به‌عنوان داده استفاده می‌کند و در واقع خطی روی نمودار است که بر اساس آن می‌توانیم رفتار قیمت در طول زمان را بهتر پیش‌بینی کنیم. آشنایی با MA ساده و نمایی، از اولین گام‌ها برای آموزش ارز دیجیتال هستند. البته معمولاً خود تریدرها این نمودار را رسم نمی‌کنند؛ بلکه وبسایت معتبر تریدینگ‌ویو این کار را برای‌ آن‌ها انجام خواهد داد.

استفاده از MA در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آشنایی با انواع میانگین متحرک در بازارهای مالی

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) انواع این ابزار تحلیل تکنیکال کاربردی هستند. به‌طور‌کلی، بخش مهمی از سرفصل‌های آموزشی در دوره‌های مختلف یادگیری خرید و فروش رمز ارز را آموزش روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

شما نیز می‌توانید برای یادگیری کامل تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال، در دوره‌های متنوعی مانند تدریس خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. در ادامه این مطلب،‌ انواع Moving Average را با هم بررسی می‌کنیم.

میانگین متحرک ساده چیست؟ اندیکاتوری ساده و کاربردی برای تحلیل تکنیکال

Moving Average ساده خطی است که از جمع قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن‌ها بر تعداد دوره به دست می‌آید. انتخاب نوع قیمت کاملاً بر عهده معامله‌گرها خواهد بود و آن‌ها می‌توانند طبق استراتژی خود قیمت‌های باز،‌ بسته یا حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در نمودار به‌کار ببرند.

در Simple Moving Average، اگر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را محاسبه کنیم، هیچ تفاوتی میان قیمت روز اول و روز صدم وجود نخواهد داشت. در‌واقع، همین تفاوت قائل نشدن بین قیمت‌های گذشته و حال، یکی از مهم‌ترین ایراد‌های استفاده از MA ساده است که روش رفع آن به‌خوبی در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال تدریس می‌شود. همین مشکل، باعث طراحی یک اندیکاتور جدید به‌نام میانگین متحرک نمایی شد. افرادی که قصد دارند به‌طور حرفه‌ای ارز دیجیتال معامله کنند، باید با هر دوی این نمودارها آشنا باشند.

ایجاد میانگین متحرک ساده از جمع قیمت‌ها و تقسیم آن بر تعداد دوره

در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر وزن بیشتری دارند

میانگین متحرک نمایی که با نام مخفف EMA نیز شناخته می‌شود، توسط تحلیل‌گرهای بازارهای مالی با هدف رفع مشکل میانگین ساده ارائه شد. در اندیکاتور Moving Average نمایی،‌ قیمت‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های گذشته دارند و تأثیر آن‌ها در محاسبات بیشتر است. در گذشته افراد از فرمول میانگین متحرک نمایی برای به دست آوردن این اندیکاتور استفاده می‌کردند؛ اما امروزه وبسایت‌های بسیاری هستند که این ابزار را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

وزن بیشتر قیمت‌های اخیر در میانگین متحرک نمایی

نحوه استفاده از انواع Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال

برای محاسبه MA ابتدا باید بازه زمانی (تایم فریم) را تعیین کرد. سپس باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. به‌عنوان‌مثال، در یک میانگین متحرک ۳۰ دوره‌ای باید یک قیمت از هر کدام از ۳۰ کندل (شمع) انتخاب شده و میانگین آن‌ها محاسبه شود. البته امروزه نیازی نیست که معامله‌گرها خودشان میانگین‌های متحرک را محاسبه کنند. وبسایت تریدینگ‌ویو به‌راحتی این کار را برای تریدرها انجام می‌دهد.

در سایت معتبر tradingview.com، ابتدا از بخش Indicators & Strategies گزینه میانگین متحرک (moving average) را انتخاب کنید. با کلیک روی این گزینه، یک MA پیش‌فرض روی صفحه نمایشگر شما ظاهر خواهد شد. در این بخش امکان تغییر دوره، قیمت و تعیین بهترین تنظیمات میانگین متحرک برای کاربران فراهم شده است.

نحوه استفاده از Moving Average در سایت تریدینگ‌ویو

میانگین متحرک ساده بهتر است یا نمایی؟

بین MA ساده و نمایی تفاوت چندانی وجود ندارد. به‌طور‌کلی، نمی‌توان هیچ‌کدام از این نمودارها را بر دیگری برتری داد. در برخی مواقع میانگین متحرک نمایی بهتر است و گاهی اوقات نیز کاربرد MA ساده بیشتر خواهد بود. نکته مهم این است که با یادگیری ابزارهای مختلف تحلیل کاربردی و تکنیکال،‌ بتوانید در ابتدا به سؤال‌های مهمی همچون مارکت کپ چیست پاسخ داده و سپس بهترین روش را برای سرمایه‌گذاری در آن بازار خاص به‌کار ببرید.

کاربرد میانگین متحرک چیست؟

کاربرد انواع اندیکاتور Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال بسیار گسترده است. معامله‌گرهای حرفه‌ای از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و تصمیم‌گیری درست در مواقع مختلف استفاده می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین کاربردهای Moving Average ارائه شده است.

کاربرد انواع میانگین متحرک

مشخص‌کردن روند قیمت‌ها از طریق اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک، تعیین روند نمودار و قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف است. زمانی که جهت حرکت خط نمودار به سمت بالا باشد،‌ روند قیمت‌ها صعودی است. همچنین، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از MA بلند‌مدت حرکت کند، روند قیمت‌ها صعودی خواهد بود.

هر زمان که قیمت، هر دو میانگین کوتاه و بلند‌مدت را قطع کند، جهت روندهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در حال تغییر هستند. فراموش نکنید که ابتدای این تغییر روند، فرصت‌های بسیار مناسبی را با نسبت سود به زیان بالا برای معامله‌گرها فراهم می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم هیچ‌وقت بدون تحلیل مناسب روند قیمت‌ها اقدام به معامله رمز ارز نکنید. بدون‌شک شرکت در یک دوره آموزشی معتبر، دانش شما را درباره نحوه صحیح خرید‌و‌فروش ارزهای دیجیتال مختلف افزایش خواهد داد.

آموزش جامع استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی با داجکس

در این مقاله در ابتدا درباره مفهوم و اهمیت انواع Moving Average صحبت کردیم. همچنین، سعی کردیم که نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی را به‌طرز ساده‌ای بیان کنیم. با این حال، برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنیم حتماً در یکی از دوره‌های متنوع آموزش ارزش دیجیتال داجکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مجموعه داجکس، برای همه قشرهای جامعه در سطح‌های مقدماتی، پیشرفته و حتی خصوصی (VIP) آماده شده‌اند. پیشنهاد ما این است که همین حالا برای شروع درآمدزایی از طریق رمز ارزها دوره مناسب سطح خود را انتخاب کنید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.

میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.


insert >> indicator >> trend >> Moving Average

چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر اضافه کنیم

انتخاب نوع اندیکاتور میانگین متحرک، Simple Moving Average یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی – اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال (Exponential Moving Average یا EMA)

اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است. از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر یا سی تریدر اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده

هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر دارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.
عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیل بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا کنید.

دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل شما می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک ساده (خط آبی) و میانگین متحرک نمایی (خط قرمز)

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های مختلف می‌توان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد.

هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند. اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌مانند، تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

سیگنال‌های صادر شده در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد.

کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

می‌توان از دو اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای سیگنال یابی استفاده کرد. جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به این نوع سیگنال اشاره کرده است. در این نوع سیستم از دو اندیکاتور با دوره‌های کندلی متفاوت (به‌طور مثال EMA 5 و EMA 35) استفاده می‌شود.

در این روش، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند عبور می‌کند. در مقابل اگر میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند عبور کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

آموزش سیگنال یابی با دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک به خاطر نحوه محاسبه‌ای که دارند همیشه سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. فرقی نمی‌کند که شما دوره کندلی میانگین را تغییر دهید یا خیر، در هر صورت روش محاسبه میانگین به گونه‌ای است که سیگنال با تأخیر صادر خواهد شد. هر چه دوره کندلی میانگین متحرک بلندتر باشد، تأخیر آن هم بیشتر خواهد شد. اما آیا اگر دوره کندل میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، تأخیر هم کاهش خواهد یافت؟ بله. اما در چنین وضعیت سیگنال‌های صادر شده قابل اطمینان نخواهند بود. کاهش دوره زمانی اندیکاتور باعث تشدید نوسانات آن خواهد شد.
علاوه بر روش میانگین متحرک دوگانه، می‌توان از سه میانگین متحرک هم برای سیگنال یابی استفاده کرد. در این روش باز هم زمانی که میانگین های متحرک کوتاه به بالای دو میانگین متحرک بلند عبور می‌کنند، سیگنال خرید صادر خواهد شد. سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین‌های بلندمدت هم نشانگر سیگنال فروش خواهد بود. به‌طور مثال برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک با دوره زمانی ۵ روز، ۱۰ روز و ۲۰ روز استفاده می‌کنند.

نکته‌ای که در سیگنال یابی به کمک کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها اندیکاتور میانگین متحرک باید به آن توجه کنید، تعداد سیگنال‌های کاذب است. شاید پیش از اینکه سیگنال اصلی صادر شود، چندین بار سیگنال کاذبی در بازار صادر شود و موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذار شود.

برای اینکه بتوان سیگنال‌ها را فیلتر کرد، می‌توان از اندیکاتور MACD استفاده کرد. اندیکاتور MACD هم از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده، به همین دلیل باید اندیکاتور MACD را با میانگین‌های متحرک نمایی به کار برد. اگر سیگنال خرید در میانگین‌های متحرک صادر شود، برای تائید سیگنال خرید، MACD هم باید وارد محدوده مثبت شود. برای تائید سیگنال فروش هم باید اندیکاتور MACD وارد محدوده منفی شود.

سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.

در این روش تنها زمانی می‌توان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود. اما اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.

سیگنال یابی به کمک قیمت و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰

تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود. اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود.

پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود. توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است.

به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.

میانگین های متحرک نمایی ۲۰۰ و ۱۰۰ در قالب مقاومت و حمایت بازار

به طور خلاصه میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد، اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند،

میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهند کرد همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور مووینگ اوریج به تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به مرور زمان به کاربردها و مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک + فیلم آموزشی

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک با هم صحبت کنیم برای این که روی چارت اضافه کنی این اندیکاتور رو روی قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و سرچ کنید maخوب این اندیکاتور میاد و میانگین ۹ کندل اخیر رو برای ما کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها محاسبه می کنه و روی چارت به نمایش می‌گذارد

این اندیکاتور برای ما حکم یک حمایت و مقاومت رو بازی میکنه زمانی که به زیر کندل استیک ها و به زیر روند نمودار بیاد قابلیت حمایت رو دارا است و زمانی که برعکس بالای کندل استیک ها و به روی نمودار بیاد نقشه یک مقاومت را برای ما ایفا می کند و زمانی که هر وقت کندل استیک ها به این خط میانگین متحرک برخورد کنند می بینیم که یک واکنش از سمت این میانگین متحرک خواهیم داشت اگر زیر کندل استیک ها باشد و کندل استیک ها به آن برخورد کنه نقش حمایت بازی میکنه و قیمت به سمت بالا خواهد رفت و اگر میانگین متحرک بالای کندل استیک‌ها باشه و کندر استیک با آن برخورد کنند شاهد یک واکنش و افت قیمتی خواهیم بود پس شما می توانید به خوبی از این اندیکاتور ساده هم به عنوان حمایت ها و مقاومت ها استفاده کنید و هم به عنوان تاییدیه گرفتن از این اندیکاتور میتونی استفاده کنید که قسمت ۲ رو به زودی در سایت قرار خواهیم داد

اندیکاتور میانگین متحرک (قسمت دوم)

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب بوده باشه امروز اومدین تو قسمت دوم میانگین های متحرک رو به شما عزیزان توضیح بدیم

شما میتونید با این استراتژی به راحتی سیگنالی جهت خرید و یا فروش تهیه کنید تنها کافیه که تو قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و روی گزینه مووینگ اوریج دوبار کلیک کنید یکیش رو بذارید روی ۱۲ و دیگری رو هم بزارید روی ۲۱ تغییرات رو اعمال کنید که به روی چارت اضافه بشن حال و زمانی که این میانگین متحرک ۱۲ ما بیاد و میانگین متحرک ۲۱ ما رو به سمت بالا بشکنه ما یک سیگنال جهت خرید دریافت خواهیم کرد و همچنین میانگین متحرک ۲۱ روزه بیاد و میانگین متحرک ۱۲ روزه رو به سمت بالا شکست بده ما میتونیم سیگنالی مبنی بر فروش پیدا کنیم همانطور که تو قسمت قبل متوجه شدیم که حمایت و مقاومت را ایفا میکنه اندیکاتور میتونیم خط میانگین متحرک ۱۲ روزه رو سبز رنگ و خط میانگین متحرک ۲۱ روزه رو قرمز رنگ کنیم و حالا کار برای ما ساده تر میشه زمانی که خط سبز بیاد و خط قرمز رو شکست بده و بیاد بالای خط قرمز ما یک سیگنال جهت خرید میتونیم متوجه بشیم و همچنین برعکس اگر خط قرمز خط سبز ما را به سمت بالا شکست بده ما میتونیم جهت فروش اطمینان حاصل کنیم پس این استراتژی در کنار تحلیل تکنیکال ما میتونه خارق العاده باشه میتونه کمک بسیار زیادی به ما در این زمینه بکنه

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)

همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.

پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!

برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.

کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.

روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.

روش تعیین جهت خط روند

روش تعیین جهت خط روند

دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.

روش دوم تعیین خط روند

روش دوم تعیین خط روند

کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج

برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.

پیدا کردن سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.

البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.

پیدا کردن سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا