RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

شاخص قدرت نسبی تصادفی چیست؟

شاخص قدرت نسبی تصادفی (StochRSI) یا(Stochastic RSI)، یک شاخص تحلیل تکنیکی است که برای مشخص کردن اجناس یا ارزهایی که بیش از حد خرید و فروش شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طریق آن، می‌توان تمایل و ترند بازار در زمان حال را شناسایی کرد RSI . مخفف عبارت Relative Strength Index و به معنای «شاخص قدرت نسبی» است که آن را به عنوان شاخصِ یک شاخص، در نظر می‌گیرند. این شاخص به نوعی یک ارتعاش‌سنج است که در پایین و بالای خط مرکزی شاخص‌ها، نوسان دارد.

شاخص قدرت نسبی تصادفی ابتدا در کتابی به نام The New Technical Trader و در سال ۱۹۹۴، به قلم استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار چاند (Tushar Chande)، نوشته شد. این شاخص سال‌ها به طور متداول، توسط تبادل‌کنندگان بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت و به اندازه‌ای کاربردی است که از آن می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال هم بهره برد.

شاخص قدرت نسبی تصادفی چطور کار میکند؟

شاخص RSI تصادفی، توسط شاخص‌ قدرت نسبی معمولی و متداول که به آن فرمول نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) اضافه شده است‌؛ به دست می‌آید. نتیجه این فرمول ترکیبی، یک نرخ تک رقمی است که در بالا و پایین خط مرکزی یک شاخص که در وسط (۰.۵) قرار دارد؛ از صفر تا یک، نوسان دارد. نسخه اصلاح شده‌ای از شاخص قدرت نسبی تصادفی وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می‌کند تا نرخ‌های به دست آمده به جای صفر تا یک، بین صفر تا صد در جریان باشند و کار تحلیل‌گران و افراد حاضر در بازار را راحت‌تر کند. همچنین به طور معمول، میانگین سیار (Simple Moving Average/ SMA) را در کنار خط شاخص قدرت نسبی تصادفی مشاهده کنیم که این ترکیب، به عنوان یک خط واحد عمل می‌کند و برای کاهش ریسک‌ تبادل روی سیگنال‌های کاذب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب تمام این فرمول‌ها باعث شده تا شاخص قدرت نسبی تصادفی را به عنوان شاخصِ یک شاخص دیگر، معرفی کنیم.

فرمول استاندارد نوسانگر تصادفی به عنوان موجودی، سود به دست آمده از پایان قیمت روزانه، در امتداد بالاترین و پایین‌ترین قیمت همراه با بازه زمانی آن است. اما زمانی که بخواهیم از این فرمول، در شاخص قدرت نسبی تصادفی استفاده کنیم؛ به طور مستقیم روی اطلاعات موجود در شاخص قدرت نسبی یعنی RSI، به کار برده می‌شود. به فرمول زیر توجه کنید:

Stoch RSI = (Current RSI – Lowest RSI)/(Highest RSI – Lowest RSI)

درست مانند فرمول استاندارد RSI، متداول‌ترین بازه زمانی برای استفاده در شاخص قدرت نسبی تصادفی یا شاخص StochRSI، بازه زمانی ۱۴ RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ است. این بازه در محاسبات شاخص StochRSI بر اساس نمودار زمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین به زبان ساده‌تر، در حالی که یک نمودار روزانه بر اساس وقایع ۱۴ روز گذشته (نمودار شمعدانی) در نظر گرفته می‌شود، یک چارت ساعتی هم بر پایه شاخص StochRSI بر اساس بازه زمانی ۱۴ ساعته، در نظر گرفته می‌شود.

این بازه زمانی ۱۴ می‌تواند بر اساس روز، ساعت و دقیقه باشد و به طور قابل ملاحظه‌ای بین تبادل‌کنندگان ارزهای دیجیتال و دیگر اموال با ارزش، متفاوت و متغیر است. البته می‌توان بازه ۱۴ را پایین‌تر یا بالاتر برد تا تبادل‌کنندگان بتوانند دوره‌های طولانی‌تر یا کوتاه‌تری را بررسی کنند. مثلا بازه زمانی ۲۰، یکی از گزینه‌های انتخابی محبوب در شاخص StochRSI است.

همانطور که اشاره شد، برخی از الگو‌‌های رسم نمودار شاخص StochRSI، به جای انتخاب نرخ صفر تا یک، از نرخ صفر تا صد بهره می‌برند. در این نوع نمودارها، خط میانی به جای ۰.۵ روی عدد ۵۰ قرار دارد. مثلا زمانی که شاهد خرید بیش از حد یک نوع ارز یا جنس هستیم، معمولا شاخص به سمت عدد ۰.۸ حرکت می‌کند که در این نمودارها این شاخص روی رقم ۸۰ قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، زمانی که سیگنالی نشان‌دهنده فروش بیش از حد یک ارز یا جنس باشد، شاخص به سمت عدد ۲۰ حرکت می‌کند که در اصل همان رقم ۰.۲ است. نمودارهایی که نرخ صفر تا صد را نشان می‌دهند، ممکن است تفاوت کمی از نظر ظاهری داشته باشند؛ اما تفسیر عملی آن دقیقا با نمودارهایی که نرخ صفر تا یک را نشان می‌دهند، یکسان است.

چطور از شاخص StochRSI استفاده کنیم؟

استفاده اصلی شاخص StochRSI، برای شناسایی نقطه ورود و خروج است و در عین حال واژگونی قیمت (حرکت خلاف جهت) را می‌توان از این شاخص، به دست آورد. بنابراین، زمانی که شاخص‌ها به سمت پایین باشد یا شاهد قرارگیری نمودار در اطراف رقم ۰.۲ یا ۲۰ باشیم، احتمالا اموال یا ارزها بیش از حد فروخته شده‌اند یا به اصطلاح Oversold شده‌اند. در حالی که اگر نمودار در اطراف رقم ۰.۸ یا ۸۰ باشد، برای معامله‌کننده به این معنا است که اموال یا ارزها بیش از حد، خریداری شده‌اند.

به علاوه، زمانی که یک نمودار، نزدیک خط میانی حرکت کند؛ اطلاعات مفیدی از گرایش یا ترند بازار به ما می‌دهد. مثلا اگر خط میانی به عنوان یک پشتییبان عمل کند و خط شاخص StochRSI به طور ثابت بالای رقم ۰.۵ یا ۵۰ در حرکت باشد، به روند صعودی یا بازار گاوی آن اشاره دارد؛ مخصوصا اگر این نمودار و خطوط به شکل ثابت و کم نوسان به سمت رقم ۰.۸ یا ۸۰ حرکت کنند. به همین ترتیب، زمانی که خطوط شاخص StochRSI پایین رقم ۰.۵ در حرکت باشند و به طور ثابت به سمت رقم ۰.۲ یا ۲۰ حرکت کنند؛ به معنی سراشیبی یا بازار خرسی است.

فرق شاخص StochRSI با RSI چیست؟

شاخص StochRSI یا شاخص قدرت نسبی تصادفی و RSI یا شاخص قدرت نسبی، هر ۲ با شاخص‌های نوسان‌سنج متحد هستند تا شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد برای تبادل‌کنندگان را آسان‌تر کنند و در عین حال، نقاط واژگونی قیمت را تا جای ممکن، نشان دهند. به طور خلاصه می‌توان گفت که شاخص RSI استاندارد، مقیاسی است که برای دنبال کردن میزان سرعت و درجه حرکت تغییر قیمت‌ اموال و ارزها در RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ یک بازه زمانی، استفاده می‌شود.

اما زمانی که صحبت از تفاوت و مقایسه شاخص RSI با شاخص StochRSI یا Stochastic RSI باشد، یک شاخص استاندارد RSI به طور نسبی، شاخصی با حرکات آرام دیده می‌شود که ارقام کوچکی از نشانه‌های تبادلات را به تصویر می‌کشد. بنابراین استفاده فرمول نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) روی فرمول استاندارد شاخص RSI، باعث شد تا فرمول شاخص StochRSI خلق شود. دلیل خلق آن، نمایش حساسیت‌ بیشتری در نمودارها است تا هم از نظر سرعت حرکتی و هم از نظر نمایش ارقام در نمودار یک بازار، شاهد جهشی نسبت به شاخص استاندارد RSI باشیم.

در نتیجه، ارقامی که در شاخص StochRSI مشاهده می‌کنیم، بسیار بیشتر هستند و به تبادل‌کنندگان این موقعیت را می‌دهند تا شرایط، گرایش بازار، نقاط خرید و فروش احتمالی و با پتانسیل را، بررسی و شناسایی کنند.

به زبانی دیگر، شاخص StochRSI یک شاخص فرار است که به لطف حساسیت بالای خود، کوچک‌ترین نوسانات را در نمودار، به تصویر می‌کشد. این ابزار تحلیل تکنیکال با نمایش ارقام بالای خود به نسبت شاخص RSI، به تبادل‌کنندگان کمک شایانی کرده است. البته فراموش نکنید که استفاده از شاخص StochRSI ریسک بالاتری دارد، چون با وجود سیگنال‌های کاذب در اخبار یا مسائل دیگر، شاهد نویزهای بسیار بیشتری در نمودار خواهید بود و شاخص به نسبت شرایط بازار، دائما در حال نوسان است. همانطور که اشاره کردیم، برای کاهش این ریسک، از میانگین سیار ساده یا SMA در کنار شاخص StochRSI استفاده می‌شود. به همین دلیل است که به طور پیش فرض، فرمول SMA در شاخص‌های StochRSI تنظیم شده‌اند.

نتیجه گیری

به لطف سرعت بالا و حساسیت بیشتر در حرکات بازار، شاخص Stochastic RSI می‌تواند برای تحلیل‌های کوتاه مدت و بلند مدت تحلیلگران، تبادل‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، بسیار مفید باشد. البته هرچه سیگنال‌ها و در عین حال نوسانات بیشتر باشند، ریسک بیشتری هم شاهد خواهیم بود. به همین دلیل شاخص StochRSI باید در کنار دیگر ابزار تحلیل تکنیکی، مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوانید نوساناتی را که در این شاخص مشاهده می‌کنید، به درستی تایید کنید. از طرفی در نظر داشته باشید که مشتریان بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین نسبت به دیگر بازارهای سنتی و رایج، فرار هستند؛ از این رو نوسانات موجود در شاخص StochRSI، بسیار بیشتر است و ریسک پذیری بالاتری هم دارد.

شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index و به طور مختصر RSI را می توان اینگونه عنوان کرد که یک اندیکاتور تکنیکال بوده و برای تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال از آن بهره وری می‌شود.

باید بدانیم این شاخص، برای پیش بینی قدرت یا ضعف یک رمز ارز یا بازار بر مبنای قیمت‌های انتهایی اخیر در زمان گذشته یا اکنون به کار می‌رود.

لازم است بدانیم شاخص RSI با شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength متمایز است.

لازم است بر این امر فائق آییم که اندیکاتور قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم می باشد که میزان تغییرات اخیر در قیمت یک سهم یا دارایی را برای بررسی شرایط overbought یا oversold اندازه می‌گیرد.

اما RSI در حقیقت یک اسیلاتور می باشد و بین 0 تا 100 متغییر است. لازم است بدانید که این شاخص، ابتدا توسط Wells Wilder در سال 1978 و در کتابی تحت عنوان «مفاهیم نو در سیستم‌های تریدری تکنیکال» به معرض نمایش و معرفی گمارده شد.

در تحلیل‌های سنتی، میزان RSI مساوی با 70 یا بالاتر را نشانه تقارن شرایط امن به اشباع خرید دانسته و امکان دارد این عدد مقدمه ‌ای برای trend reversal یا pullback قیمت باشد. اما اگر میزان RSI برابر با 30 یا پایین‌تر باشد، نشانگر شرایط اشباع فروش خواهد بود.

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Levelیا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:

Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود؛ اما بی آنکه این حد را رد کند ، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.

زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.

شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته؛ اما آن را قطع نمی‌کند.

هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.

Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند ، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

شاخصRSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.

اندیکاتورRSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.

نزدیک شدن RSI به عدد 70؛ اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.

شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

RSI چیست ؟ تحلیل RSI، شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

RSI چیست ؟ تحلیل RSI، شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برای اینکه بدانید RSI چیست ابتدا باید بگوییم که این واژه، مخفف عبارت Relative Strength Index است که به معنی شاخصی قدرت نسبی است. این اندیکاتور، شاخصی حرکتی است که میزان تغییرات قیمت اخیر یک سهم یا دارایی را برای ارزیابی شرایط قیمت آینده آن نشان می دهد. شاخص قدرت نسبی بین دو بردار افقی نوسان می کند که مقدار آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغییر است.

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط آقای والس وایلدر معرفی شد. او برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب خود به نام مفاهیمی تازه در سیستم های معامله تکنیکال به معرفی این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداخت.

چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم ؟

به صورت سنتی وقتی RSI مقادیر مساوی یا بالای ۷۰ را نشان می دهد، یعنی اینکه این سهام یا دارایی در حال خرید افراطی است و یا اینکه قیمت آن بالای قیمت واقعی است و ممکن است که تغییر روند برای اصلاح قیمت در لحظه شروع شود. همچنین اگر مقدار شاخص قدرت نسبی مساوی و یا زیر ۳۰ باشد، یعنی اینکه سهام یا دارای در حال فروش افراطی است و یا اینکه قیمت آن زیر ارزش واقعی است و تغییر روند برای اصلاح قیمت ممکن است در هر لحظه شروع شود.

فرمول RSI چیست ؟

برای پیدا کردن شاخص نسبی از فرمول زیر استفاده می شود. این فرمول دارای دو بخش است که بخش اول عبارت است از :

فرمول RSI چیست ؟

در این بخش فرمول، میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه RSI اولیه، اغلب از دوره های ۱۴ روزه استفاده می شود. بعنوان مثال قیمت ها در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای ۱۴ روز با ۱% صعود قیمت بسته شد است. هفت روز دیگر با کاهش قیمت با میانگین ۰.۸% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI اولیه این دوره ۱۴ روزه مانند فرمول زیر خواهد شد.

فرمول 2 RSI

حالا که اطلاعات مربوط به این دوره ۱۴ روزه را در اختیار داریم می توانیم به بخش دوم RSI رفته و آن را محاسبه کنیم. در مرحله دوم می توانیم به اطلاعات کاربردی تری دست پیدا کنیم:

فرمول شاخص قدرت نسبی 3

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول هایی که در بالا گفته شد، RSI قابل محاسبه می شود و می توان از آن برای ارزیابی روند قیمت یک سهم یا دارایی استفاده کرد.

هر چقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته مثبت یا صعودی، افزایش یابد میزان RSI نیز افزایش پیدا می کند و هرچقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته منفی یا نزولی، افزایش پیدا کند این میزان کاهش پیدا می کند. با استفاده از بخش دوم فرمول RSI نتیجه محاسبه کاربری می شود و می توان نوسانات را در بازه ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری کرد.

محاسبه RSI

همانگونه که در نموار بالا دیده می شود، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای دوره هایی طولانی در محدوده “خرید افراطی یا بیش از قیمت واقعی” بماند و قیمت سهم نیز روند صعودی داشته باشد. همچنین برعکس واقعه نیز رخ می دهد، یعنی برای مدتی طولانی در محدود “فروش افراطی یا کمتر از قیمت واقعی” بماند در حالیکه در این مدت قیمت سهم RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ نزولی است. در ابتدای استفاده از RSI ممکن است که کمی با سردرگمی مواجه شوید، اما پس از مدتی استفاده از آن با خصوصیات آن بیشتر آشنا می شوید.

RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

روند حرکتی یک سهم یا دارایی ابزاری قوی برای درک و استفاده از RSI است. بعنوان مثال، آقای کنستانس براون که تحلیلگر تکنیکی مشهوری است، می گوید که زمانی که RSI در حالت فروش افراطی در دوره صعودی بزار به احتمال زیاد خیلی بیشتر از ۳۰% است و در حالت خرید افراطی در دوره نزولی بسیار پایین از از سطح ۷۰% است.

هانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، در هنگام روند نزولی، RSI تقریبا قله ۵۰% را لمس کرده است و به ۷۰% نرسیده است که به معامله گران این سیگنال را می دهد که بازار در وضعیت خرسی یا نزولی قرار دارد. بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، از ۲ سطح ۳۰% و ۷۰% برای درک بهتر افراط و تفریط استفاده می کنند. تعدیل سطوح خرید و فروش افراطی در روندهای بلند مدت و افقی معمولا غیر ضروری است.

RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

تمرکز روی سیگنال های تجاری و تکنیک های سازگار با روند، یکی از مفاهیم مرتبط با استفاده از مقادیر بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی است. با تمرکز روی این سیگنال های متوجه خواهید شد که آیا RSI با روند بازار همخوانی دارد یا خیر. به بیان دیگر، استفاده از سیگنال های بازار صعودی زمانیکه قیمت در یک روند صعدوی حرکت می کند و سیگنال های بازار نزولی زمانیکه قیمت در یک روند نزولی حرکت می کند، به شما کمک می کند تا از اخطارهای کاذبی که RSI می دهد، اجتناب کنید.

مثال هایی برای استفاد از RSI در حالت واگرایی

توضیح : واگرایی به موقعیتی گفته می شود که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI حرکت می کند.

واگرایی بازار صعودی زمانی اتفاق می افتد که RSI سیگنال فروش افراطی می دهد و در ادامه یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی زده می شود. در اینجا یک واگرایی بین روند RSI و قیمت بوجود می آید. این یعنی روندی که RSI نشان می دهد شروع یک بازار صعودی است که می تواند سیگنالی برای سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

واگرایی بازار نزولی زمانی اتفاق می افتد که RSI سیگنال خرید افراطی می دهد و در ادامه سقف کمتری نسبت به سقف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف بالا نسبت به کف قبلی زده می شود. این موقعیت به سرمایه گذار این سیگنال را می دهد که بازار روند صعودی خود را احتمالا به روند نزولی تغییر خواهد داد.

همانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، واگرایی بازار صعودی زمانی تشخصی داده شده است که RSI کف های بالاتری را تشکیل داده و قیمت کف های پایین تری را لمس کرده است. این سیگنال می تواند قابل اعتماد باشد، ولی اغلب در روندهای بلند مدت یک سهم این نوع واگرایی بسیار کم دیده می شود، بنابراین نیاز به صبر زیادی دارد.

مثال هایی برای استفاد از RSI در حالت واگرایی

نمونه عدم پذیرش نوسان RSI

یکی دیگر از روش های معاملاتی با استفاده از RSI زمانی است که این اندیکاتور از محدوده خرید افراطی به محدوده فروش افراطی وارد می شود. در چنین مواقعی بازار صعودی می شود که به آن عدم پذیرش نوسان یا Swing Rejection گفته می شود که دارای ۴ مرحله زیر است :

  • مرحله اول : RSI به محدوده فروش افراطی وارد می شود.
  • مرحله دوم : RSI به بالای ۳۰% حرکت می کند.
  • مرحله ۳ : RSI افت دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه فروش RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ افراطی تشکیل می دهد
  • مرحله ۴ : RSI از آخرین سقف بالای خود می گذرد

همانگونه که در نودار زیر ملاحظه می نمایید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در ناحیه فروش افراطی قرار داشته است، سپس به سمت بالای ۳۰% می شکند ولی در آنجا با عدم پذیرش روبرو می شود که نشانه ای از احتمال شروع روندی صعودی است. این نوع استفاده از RSI، همانند تحلیل روندهای قیمت در بازار می باشد.

نمونه عدم پذیرش نوسان RSI

همانند واگرایی، نمونه ای از سیگنال بازار نزولی در عدم پذیرش RSI نیز وجود دارد که اتفاق های مشابه و برعکس حالت بالا یعنی بازار صعودی رخ می دهد. این حالت نیز مانند حالت بالا ۴ مرحله دارد :

  • مرحله اول : RSI به محدوده خرید افراطی وارد می شود.
  • مرحله دوم : RSI به پایین ۷۰% حرکت می کند.
  • مرحله سوم : RSI رشد دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه خرید افراطی تشکیل می دهد.
  • مرحله چهارم : RSI از آخرین کف پایین خود می گذرد.

در چارت زیر می توانیم ببینیم که چگونه سیگنال بازار نزولی با توجه به عدم پذیرش نوسان در RSI قابل تشخیص دادن است. همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تحلیل تحکنیکال، این سیگنال نیز زمانی بهترین کارایی را دارد که با روند بلند مدت بازار مطابقت دارد. احتمال خطا در سیگنال های بازار نزولی در روندهای منفی کمتر است.

بازار نزولی در عدم پذیرش RSI

تفاوت بین RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا، که در انگلیسی به آن Moving Average Convergence Divergence گفته می شود یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر روند بازار است. این شاخص رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت سهام مورد نظر را نشان می دهد. برای بدست آوردن MACD باید EMA یا میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای را از متحرک نمایی ۱۲ دوره ای کسر کنیم. نتیجه این محاسبه ریاضی خط MACD را برای ما آشکار می کند. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه بعنوان “خط سیگنال” شناخته می شود و بالای خط MACD جایگذاری می شود که قابلیت نشان دادن سیگنال های خرید و فروش را دارد.

معامله گران ممکن است که وقتی MACD به بالای خط سیگنال برسد اقدام به خرید یک سهم کنند. همچنین ممکن است وقتیکه MACD به پایین خط سیگنال برسد اقدام به کاهش و یا فروش سهم کنند.

چیزی که RSI به ما نشان می دهد، تشخیص حرارت بازار (خرید یا فروش افراطی) با توجه به سطح قیمت های اخیر است. در واقع RSI میانگین درآمدها و زیان ها را در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می کند. دوره زمانی پیشفرض RSI 14 دوره ای است که مقادیر بین ۰ الی ۱۰۰ را در بر می گیرد.

چیزی که MACD به ما نشان می دهد، رابطه ای است که بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. در مقابل RSI تغییر قیمت ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت ها نشان می دهد. برای اینکه درک بهتری از بازار بوجود بیاید معمولا از هر دوی این اندیکاتورها در کنار هم باید استفاده کرد.

هردوی این اندیکاتورها روند یک بازار را نشان می دهند، اما از آنجاییکه فاکتورهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی ممکن است که روندهای مخالفی را نشان دهند. برای مثال، RSI ممکن است که برای مدتی قابل ملاحظه در بالای سطح ۷۰، یعنی خرید افراطی باشد، که نشانگر خرید بیش از حد در بازار نسبت به قیمت های اخیر است. در طرف دیگر MACD نشان میدهد که بازار هنوز در حال رشد برای خرید قرار دارد. هر کدام از این اندیکاتورها ممکن است، تغییر آتی روند بازار را با نشان دادن واگرایی از قیمت های کنونی نشان دهند. (قیمت به بالا رفتن ادامه می دهد در حالیکه اندیکاتور در حال پایین آمدن است، یا برعکس)

محدودیت های شاخصی قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، روند قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتیجه را در قالب یک نوسان ساز که با نمودار قیمت ها هماهنگی دارد نشان می دهد. همانگونه که قبلا نیز گفتیم، RSI نیز مانند اغلب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، زمانی قابل اعتماد است که در هماهنگی با روند بلند مدت باشد. بنابراین سیگنال هایی که RSI نشان می دهد در راستای روند بلند مدت است و کمتر اتفاق می افتد که تغییر روند را نشان دهد. تشخصی سیگنال های تغییر روند از اخطارهای کاذب بسیار دشوار می باشد. برای مثال، یک اخطار کاذب، ممکن است بیانگر روندی صعودی باشد ولی در عمل اتفاقی که می افتد کاهش قیمت ها است.

از آنجاییکه این اندیکاتور روند کلی را تا جاییکه روند قیمت یک سهم ثابت باشد را نشان می دهد، نتایج می توانند برای دوره های بلند مدت در محدوده های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند. بنابراین، زمانی میتوان بیشترین اعتماد را به شاخص قدرت نسبی کرد که بازار در دوره نوسان بین صعودی و نزولی قرار دارد.

RSI چیست ؟ تحلیل RSI، شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برچسب : نویسنده : جواد رمضانی بازدید : 80 تاريخ : پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت: 17:21

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار سهام و ارزهای دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (Technical). تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمان‌بر‌تر است؛ به‌همین‌دلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را ترجیح می‌دهند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان با دنبال‌کردن روال قیمت و استفاده از ابزار‌های مختلف، آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روال نزولی و صعودی بازار استفاده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.

عناوینی که در این مقاله خواهید خواند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) را شخصی به نام J. Welles Wilder در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی کرده می‌باشد. این شاخص اساسا ابزار تحلیل تکنیکال است که مقدار و سرعت نوسان‌های قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. مقدار این شاخص بین صفر تا صد تغییر می‌کند و کارکرد آن را در یک جمله می‌توان این‌گونه توضیح داد: شاخص قدرت نسبی با افزایش تعداد و حجم موقعیت‌های بسته مثبت افزایش می‌یابد و با افزایش پوزیشن‌های در ضرر کاهش پیدا می‌کند.

  • در این شاخص، عدد هفتاد یا بیشتر نشان‌دهنده خرید افراطی یا ارزش‌گذاری بيش‌از‌حد یک حاویی است و احتمال دارد به تغییر روال یا کاهش قیمت به انگیزه اصلاح بازار منجر شود.
  • در این شاخص، عدد سی یا بیشتر فروش افراطی یا ارزش‌گذاری زیر قیمت حاویی را نشان می‌دهد و می‌تواند بیانگر زمان مناسب برای خرید باشد.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

rsi formula

رقم ماز طریق سود یا زیانی که در محاسبه این شاخص استفاده می‌شود، متوسط درصد سود یا زیان طی یک دوره بازنگری می‌باشد. در این معادله، ماز طریق ضرر رقمی مثبت در نظر گرفته می‌شود. بازه استانداردی که برای اولین دوره بازنگری استفاده می‌شود، دوره‌ای چهارده‌روزه می‌باشد.

  • اولین ماز طریق سود = جمع سودها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.
  • اولین ماز طریق ضرر = جمع ضررها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.

محاسبات دوم و آتی این اعداد همانند متوسط‌های سود و ضرر قبلی انجام می‌شود:

  • متوسط سود = [(متوسط سود قبلی) *۱۳ + سود جاری] / ۱۴.
  • متوسط ضرر ​​= [(متوسط ضرر ​​قبلی) *۱۳ + ضرر جاری] / ۱۴.

در محاسبه دوم، اضافه‌کردن متوسط قبلی به مقدار کنونی روشی برای هموارسازی نمودار می‌باشد. این روش برای اندازه‌گیری متوسط متحرک‌نمایی (EMA) نیز استفاده می‌شود. هرچه تعداد روز دوره بازنگری بیشتر شود، شاخص قدرت نسبی نیز با دقت بیشتری محاسبه می‌شود.

  • شاخص قدرت نسبی = ۱۰۰ – [۱۰۰ / (۱ + (متوسط سود / متوسط ضرر))]

با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه می‌شود. نمایش شاخص را می‌توان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:

rsi

کارکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)

در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا صد اشباع خرید در بازار را نشان می‌دهد. بااین‌حال، این قرارداد را می‌توان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روال بازار در صورت لزوم به‌شکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، تعدادی به‌جای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و تعدادی از ۲۰-۸۰ استفاده می‌کنند. چنانچه مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازه‌ای بی‌روال و خنثی در نظر می‌گیریم.

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

با بررسی کارکرد شاخص قدرت نسبی می‌توان امکان معکوس‌شدن روال بازار را نیز تشخیص داد: چنانچه روال بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی (هر عدد قراردادی دیگر برای حد فروش افراطی) نزول کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که پایان روال صعودی نزدیک است و به‌زودی شاهد برعکس‌شدن جهت بازار خواهیم بود.

همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق می‌کند: چنانچه در روالی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند حد آن را بشکند و به‌سمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه می‌شویم که ممکن است روال نزولی در حال تضعیف و ممکن است به‌زودی شاهد معکوس‌شدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روالی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک می‌گردد.

در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه به‌عنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در نظر گرفته می‌شود.

در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت به‌عنوان سطح مقاومت شناخته می‌شود.

چنانچه قیمت‌ پایه‌ای یک رمزارز بدون پیش‌بینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را می‌توان به تغییر روال در بازار تعبیر کرد.

در ترندهای قوی، ممکن است شاخص قدرت نسبی برای مدتی طولانی در بازه خرید یا فروش افراطی باقی بماند

با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران جدید‌ وارد در تحلیل بازار کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد، در‌صورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، می‌توان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.

استفاده از سیگنال وچنانچهایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)

وچنانچهایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حاویی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.

وچنانچهایی

وچنانچهایی در‌صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد‌شده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قله‌های قبلی خودشان بالاتر یا پایین‌تر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق می‌توان این‌طور برداشت RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ کرد که روال کنونی در حال تضعیف‌شدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. وچنانچهایی دو نوع صعودی و نزولی دارد:

وچنانچهایی صعودی زمانی پیش می‌آید که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان دهد و مقارن قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت می‌توان این‌طور برداشت کرد که نوسان‌های بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب می‌باشد.

وچنانچهایی نزولی زمانی پیش می‌آید که شاخص قدرت نسبی نشان‌دهنده خرید بیش‌از‌حد در بازار باشد و مقارن افزایش قیمت را شاهد باشیم. از وچنانچهایی در بازار صعودی برای پیدا‌کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد. وچنانچهایی در روالهای طولانی‌مدت به‌ندرت اتفاق می‌افتند و در روال‌های خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.

مثال وچنانچهایی

استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)

نزدیک‌شدن شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:

رد نوسان گاوی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیین‌شده برای قیمت (Support Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت می‌کند:

رد نوسان گاوی

  • RSI وارد منطقه فروش بیش‌از‌حد می‌شود.
  • RSI از محدوده سی (حد پایین قیمت) بالاتر می‌رود.
  • RSI دوباره به سطح سی برمی‌گردد؛ اما آن را قطع نمی‌کند.
  • RSI بیشترین مقدار قبلی خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

رد نوسان خرسی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیین‌شده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون رد‌کردن این حد، دوباره در جهت برعکس حرکت می‌کند:

رد نوسان خرسی

  • RSI به منطقه خرید افراطی وارد می‌شود.
  • RSI از بالای خطر مقاومت (عدد هفتاد) پایین‌تر می‌آید.
  • RSI به عدد ۷۰ نزدیک می‌شود؛ اما وارد بازه هفتاد تا صد نمی‌شود.
  • RSI کمترین مقدار قبلی خود را رد می‌کند و پایین‌تر می‌رود.

رد نوسان در روال‌های طولانی‌مدت، سیگنال مطمئن‌تری به کاربر می‌دهد.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی حرکت‌ صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان می‌دهد. مانند اکثر شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های شاخص قدرت نسبی در‌حالی‌که روال‌های بازار طولانی‌مدت باشند، مطمئن‌تر می‌باشند.

با اینکه این شاخص به‌ندرت درمورد معکوس‌شدن بازار سیگنال می‌دهد، تشخیص آن‌ها از هشدار‌های کاذب دشوار است:

  • مثبت کاذب: زمانی که شاخص قدرت نسبی با حرکتی صعودی عدد هفتاد را رد کند (اشباع خرید)؛ اما خریدی در بازار صورت نگیرد.
  • منفی کاذب: شاخص قدرت نسبی حد پایین (عدد سی) را با روال نزولی طی کند؛ اما قیمت افزایش پیدا کند.

ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را نشان می‌دهد، نوسان قابل ملاحظه در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را نشان دهد. ازاین رو، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکت‌های صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانه‌ای برای خرید می‌دانند؛ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روال تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روال نزولی درخورتوجه قیمت‌ها، فروش هنوز هم برای مدتی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنا‌ل‌های بیشتری منتظر بمانند.

باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی به‌تنهایی کافی نیست و نباید برای تصمیم‌گیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخص‌های دیگر می‌تواند سیگنال‌های مطمئن‌تری دراختیار کاربران بگذارد.

شما کاربران زومیت تابه‌حال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کرده‌اید؟ چه شاخص دیگری را می‌شناسید که در تحلیل تکنیکال بازار کاربرد داشته باشد؟

این مقاله حاوی پیشنهاد یا پیشنهاد اقتصادی زومیت نیست. خطر از‌‌دست‌‌دادن سرمایه در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد و سرمایه‌گذار باید بعد از مطالعه و تحقیق، تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را بر‌عهده بگیرد.

خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد؟ برای فهمیدن از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید!

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت را توصیف می کند که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند . در اصل توسط تحلیلگر تکنیکال مشهور آمریکایی J. Welles Wilder Jr. ، كه این مفهوم را در كتاب اصلی خود در سال 1978 ، “ مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال ” ، معرفی كرد ، RSI به عنوان یك اسیلاتور نمایش داده می شود ، كه نمودار خطی است كه حرکت می کند و بین دو میزان خواندن آن می تواند از 0 تا 100 باشد .

روند اصلی سهام یا دارایی ابزار مهمی است که برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص استفاده می شود . کنسرت براون ، تریدر مشهور بازار ، به طور گسترده ای این ایده را تبلیغ کرده است که میزان فروش بیش از حد در RSI که در روند صعودی اتفاق می افتد ، احتمالاً بسیار بالاتر از 30 ٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI که در طی روند نزولی اتفاق می افتد ، بسیار کمتر از 70 ٪ است . .

تفسیر و استفاده سنتی از RSI حکم می کند که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟ دهد که یک دارایی در حال خرید بیش از حد یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس روند یا عقب نشینی قیمت اصلاح شود . قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده یا کم ارزش است .

نکات کلیدی

  • در امور مالی ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) نوعی شاخص حرکت است که سرعت تغییرات اخیر قیمت را بررسی می کند تا تعیین کند دارایی برای ریلینگ یا فروش مجدد رسیده است .
  • RSI علاوه بر سایر شاخص های تکنیکال به عنوان وسیله ای برای شناسایی فرصت های ورود یا خروج از موقعیت ، توسط آمار شناسان بازار و تریدرها استفاده می شود .
  • به طور کلی ، هنگامی که RSI از سطح مرجع 30 افقی پیشی بگیرد ، یک علامت صعودی است و هنگامی که به زیر سطح مرجع 70 افقی می رسد ، یک علامت نزولی است .

خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

از نظر تجزیه و تحلیل بازار و سیگنال های معاملاتی ، هنگامی که RSI بالاتر از سطح مرجع 30 افقی حرکت می کند ، به عنوان یک شاخص صعودی در نظر گرفته می شود .

برعکس ، یک RSI که زیر سطح افقی 70 مرجع ریزش می کند ، به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می شود . ا ز آنجا که برخی از دارایی ها نوسان بیشتری دارند و سریعتر از بقیه حرکت می کنند ، مقادیر 80 و 20 نیز بیش از حد خرید و بیش از حد فروخته شده مورد استفاده قرار می گیرند .

واگرایی قیمت / اسیلاتور

1ABC204E A7EC 4B3A BCE3 72CA932389E9 - خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد؟ برای فهمیدن از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید!

نوسانات شکست

36C6C51B 4D7F 4C1C B521 C73977778327 - خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد؟ برای فهمیدن از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید!

محدوده های RSI

در طی روند صعودی ، RSI تمایل دارد که بیشتر از وضعیت ثابت روند نزولی ثابت باشد . ا ین منطقی است زیرا RSI در حال اندازه گیری سود در برابر ضرر است . در یک روند صعودی ، سودهای بیشتری کسب خواهد شد و RSI را در سطوح بالاتر نگه می دارد . در روند نزولی ، RSI تمایل دارد در سطوح پایین تر باقی بماند .

9B9B562B 7DE7 41FD B6FF 2CDBCCE75977 - خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد؟ برای فهمیدن از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید!

در طی روند صعودی ، RSI تمایل به بالاتر از 30 باقی می ماند و باید مرتباً به 70 برسد . در طی روند نزولی ، به ندرت مشاهده می شود كه RSI از 70 فراتر رود و اندیکاتور اغلب به 30 یا كمتر می رسد . این دستورالعمل ها می توانند به تعیین قدرت روند و معکوس کردن احتمالی نقطه ای کمک کنند . به عنوان مثال ، اگر RSI در طی یک روند صعودی قادر به رسیدن به 70 با تعدادی نوسان قیمت متوالی نباشد ، اما پس از آن به زیر 30 کاهش یابد ، روند ضعیف شده است و ممکن است پایین برود .

عکس این برای روند نزولی صادق است . اگر روند نزولی نتواند به 30 یا پایینتر برسد و سپس به بالای 70 برسد ، این روند نزولی تضعیف شده و می تواند به سمت بالا حرکت کند .

3D229C0D 92C0 452F BCE9 8692F469EDCF - خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد؟ برای فهمیدن از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید!

شکست های خط روند RSI

2F63E057 8660 4665 AF7E AC414901790F - خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد؟ برای فهمیدن از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید!

شاخص های حرکت : RSI در برابر MACD

مانند RSI ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می دهد . MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود . نتیجه این محاسبه خط MACD است .

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “ خط سیگنال ” در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند . معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود ، خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، دارایی را بفروشند یا وارد موقعیت کوتاه شوند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا